relatório por instrumento · Índices
E-mini Nasdaq-100 NQ
Estatística histórica de E-mini Nasdaq-100 sobre 45.774 observações, de 2010-06-07 a 2026-09-16. Cada tabela mostra sua amostra (n) ao lado da porcentagem.
O que diferencia este instrumento
- No NQ o gap de alta se preenche 62,9% das vezes numa terça e 53,4% numa segunda: 9,5 pontos percentuais de diferença entre dois dias da mesma semana.
- O dia mais movimentado é a quinta, com amplitude média de 181,88 pontos, e o mais calmo a sexta, com 169,44: 7% de diferença que convém considerar ao dimensionar o stop.
- A máxima do dia se forma na sessão de Londres 38,1% das vezes, em 4.175 sessões.
- Quando rompe a máxima do Initial Balance, a sessão fecha além dela 55,7% das vezes; quando rompe a mínima, 47,8%. A assimetria entre os dois lados é o que distingue o NQ de outros contratos.
Tabelas
Frequências históricas, não previsões: a amostra de cada linha aparece à direita.
Preenchimento do gap de abertura, por dia
NQ
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 53,4% | 64,6% | 823 |
| Terça | 62,9% | 62,9% | 828 |
| Quarta | 62,9% | 68,2% | 835 |
| Quinta | 61,3% | 65,0% | 831 |
| Sexta | 59,8% | 60,3% | 813 |
n = 4.130 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Gap medido do fechamento da sessão regular anterior até a abertura de hoje. Preenchimento = o preço volta a tocar esse fechamento na mesma sessão regular.
Preenchimento do gap conforme o tamanho
NQ
| Tamanho do gap | De alta | De baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| 0-0,1% | 91,4% | 91,6% | 696 |
| 0,1-0,25% | 78,0% | 81,7% | 907 |
| 0,25-0,5% | 58,5% | 67,5% | 1.038 |
| 0,5-1,0% | 43,0% | 48,0% | 934 |
| >1,0% | 23,3% | 23,2% | 555 |
n = 4.130 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
O tamanho do gap muda o resultado mais do que qualquer outra variável: veja esta tabela antes da tabela por dia da semana.
Rompimento do Initial Balance e fechamento além do nível
NQ
| Dia | Rompe a máxima | Rompe a mínima | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 58,9% | 46,9% | 940 |
| Terça | 55,5% | 45,3% | 1.001 |
| Quarta | 52,4% | 49,7% | 1.043 |
| Quinta | 54,4% | 45,6% | 1.003 |
| Sexta | 58,0% | 51,8% | 942 |
n = 4.929 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
IB = amplitude dos primeiros 60 minutos da sessão regular. O percentual é quantas vezes a sessão fechou além do extremo rompido, não quantas vezes houve rompimento.
Romper a amplitude de ontem e a cor do fechamento
NQ
| Dia | Rompe a máxima e fecha em alta | Rompe a mínima e fecha em baixa | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 70,3% | 60,1% | 828 |
| Terça | 68,3% | 66,8% | 889 |
| Quarta | 71,3% | 67,8% | 851 |
| Quinta | 68,5% | 66,2% | 880 |
| Sexta | 69,0% | 73,8% | 786 |
n = 4.234 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Cor da sessão = fechamento contra a abertura do mesmo dia. Não mede se o fechamento ficou além do nível rompido. Um dia que rompe os dois lados conta nas duas colunas.
A direção da noite continua na sessão regular?
NQ
| Dia | Noite de alta | Noite de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 56,5% | 42,1% | 823 |
| Terça | 52,6% | 44,4% | 828 |
| Quarta | 51,1% | 47,3% | 835 |
| Quinta | 53,0% | 46,9% | 831 |
| Sexta | 53,9% | 46,7% | 813 |
n = 4.130 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Direção da noite = do fechamento regular de ontem até a abertura de hoje. O percentual é quantas vezes a sessão regular depois andou na mesma direção.
Onde se formam a máxima e a mínima do dia
NQ
| Sessão | Máxima do dia | Mínima do dia | Sessões |
|---|---|---|---|
| Ásia | 14,1% | 20,6% | 4.175 |
| Londres | 38,1% | 40,5% | 4.175 |
| Nova York | 28,4% | 26,4% | 4.175 |
| Fora de sessão | 19,4% | 12,5% | 4.175 |
n = 16.700 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Distribuição do extremo diário entre as três sessões do ciclo de 24 horas.
Amplitude média por dia da semana
NQ
| Dia | Amplitude média | Sessões |
|---|---|---|
| Segunda | 170,1 pts | 847 |
| Terça | 172,3 pts | 847 |
| Quarta | 180,0 pts | 846 |
| Quinta | 181,9 pts | 847 |
| Sexta | 169,4 pts | 831 |
n = 4.218 · 2010-06-08 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Amplitude verdadeira média em pontos do próprio instrumento. Serve para dimensionar a distância do stop, não para antecipar direção.
Preenchimento do gap entre dias de calendário
NQ
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 68,0% | 83,1% | 843 |
| Terça | 98,3% | 99,3% | 598 |
| Quarta | 97,5% | 100,0% | 618 |
| Quinta | 98,1% | 98,7% | 617 |
| Sexta | 98,4% | 97,2% | 627 |
n = 3.303 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Aqui o gap é medido entre o fechamento e a abertura de dias de calendário inteiros, não contra a sessão regular. Em um contrato que negocia quase 24 horas esse vão é pequeno e se fecha muito mais vezes.
Para entender estes números
Estes guias explicam como cada conceito é calculado e como lê-lo sem se enganar.
Gap de Abertura em Futuros de Índices: guia com dados
Initial Balance: o que é e como usar no dia
Value Area, POC, VAH e VAL: como ler o valor
Sessão regular vs Globex em futuros: o que muda
Tamanho de Posição em Futuros: como calcular
Outros instrumentos da família
Frequências históricas descrevem o que aconteceu; não garantem o que vai acontecer e não são recomendação de investimento.