metodologia
Nenhuma lente substitui as outras. Market Profile sem estatística é narrativa. Estatística sem estrutura é ruído sem contexto. Posicionamento sem as duas anteriores é só mais uma opinião. E as três sem a quarta -- sem saber se o trader está em condições de executar -- são letra morta.
O mercado gera a sua própria informação durante a sessão: onde se forma o Initial Balance, onde o preço é aceito ou rejeitado (Value Area), onde o tempo se concentra (POC). Não é um indicador: é uma forma de ler o leilão enquanto ele acontece.
Em cada sessão, a plataforma calcula IB, Value Area e POC durante a sessão (com até 15 minutos de atraso) e os compara com o comportamento histórico do mesmo instrumento no mesmo contexto (dia da semana, tamanho do IB, sessão). A pergunta nunca é «o que diz o indicador», e sim «o que o preço está fazendo com a informação que já tem».
Antes de dar um padrão como certo, é preciso saber se ele existe nos dados e não só na intuição. Mais de 16 anos de histórico de futuros, com a regra de troca de contrato documentada, alimentam 18 relatórios principais e mais 24 no arquivo: gap, faixa de abertura, Initial Balance por tamanho e eventos macro.
A disciplina é simples e quase sempre se quebra: todo número é publicado com o seu n e as suas ressalvas. Um 100 % com n = 12 não é o mesmo que um 77 % com n = 628, e esta plataforma nunca deixa essa diferença se perder nas letras miúdas.
O relatório semanal da CFTC (Commitments of Traders) mostra quanto os grandes especuladores estão posicionados frente aos comerciais, dentro da sua faixa dos últimos três anos.
Não é um sinal nem um filtro de entrada. Mostra quanto cada grupo está posicionado; no ES, ouro e petróleo, o que veio depois de um extremo foi igual ao acaso (ver resultados).
As três primeiras lentes leem o mercado. Esta lê o seu processo. Um número de mercado não diz nada sobre como você executa.
O Journal registra cada operação com o seu estado e se você seguiu o plano, e cruza isso como qualquer relatório: com n e com ressalvas. A pergunta que responde: em que estado os seus erros se repetem?
da teoria à tela
O Market Profile tem fama de ser difícil de aprender sozinho -- meses de livros e cursos que nunca se convertem numa ação clara diante do gráfico. Isto é exatamente isso: cinco passos, em ordem, com a página exata que você usa em cada um.
Abra Setups. Só aparecem condições que se cumprem hoje e que têm um relatório histórico por trás, com o seu n; se estiver vazio, hoje nenhuma dessas condições se cumpre.
abrir Setups →O Initial Balance se completa às 10:30 ET. Antes disso, em Mercados a leitura frente ao IB diz «pendente» de propósito: não é um erro, é a disciplina do Market Profile. A informação é o mercado que gera, não você que antecipa.
ver Mercados →O preço rompe o IB alto ou baixo: isso é um fato. Procure o relatório dessa condição (IB, gap, faixa de abertura) em Relatórios e olhe o n, o controle e as ressalvas. Um 91 % com n = 40 não é o mesmo que um 91 % com n = 600.
ver Relatórios →Passe-a pelo Laboratório com Monte Carlo (o resultado depende da ordem das operações?) e, se você tem uma conta financiada, com as regras reais da sua mesa: drawdown, limite diário e consistência. Resultados hipotéticos, não obtidos em operação real.
abrir o Laboratório →O Journal pede o seu estado e se você seguiu o plano em cada entrada. Com o tempo responde à pergunta que nenhum relatório de mercado pode: em que estado os seus erros se repetem?
abrir o Journal →resultados do método
Como cada número é produzido (amostra, intervalo, base, fora da amostra, controles) e os resultados nulos e negativos dos nossos próprios testes, com suas tabelas.
As quatro lentes vivem em um só lugar.
ver o produto →