Initial Balance no NQ: estatísticas reais
Atualizado em 20 de setembro de 2026
O que esta ficha do NQ mede
O Initial Balance, ou IB, é a amplitude entre a máxima e a mínima dos primeiros sessenta minutos do pregão regular, das 9h30 às 10h30 no horário de Nova York. O porquê desse horário pertence ao guia geral sobre o conceito.
Isto aqui é outra coisa: a ficha estatística do E-mini Nasdaq-100. Duas tabelas medidas apenas sobre o NQ, com 4.929 rompimentos na primeira e 4.182 sessões na segunda, entre 7 de junho de 2010 e 15 de setembro de 2026.
Elas não respondem o que é o Initial Balance. Respondem o que o NQ fez depois de rompê-lo e até que ponto isso vale para outros contratos. Pouco, como se verá.
Romper o IB e fechar fora, dia a dia
A tabela mede algo específico e fácil de confundir. Ela não conta quantas vezes o preço sai do Initial Balance, e sim, entre todos os rompimentos registrados, com que frequência a sessão terminou fechando além do extremo que rompeu.
Cada linha é um dia da semana e se apoia em algo entre 940 e 1.043 rompimentos de NQ. As amostras são da mesma ordem de grandeza, então as linhas podem ser comparadas entre si sem que nenhuma puxe as demais.
A segunda-feira lidera para cima: o fechamento ficou acima da máxima rompida em 58,9% dos 940 rompimentos de NQ. A sexta-feira vem atrás, com 58,0% de 942. A quarta-feira é a linha mais fraca, com 52,4% de 1.043.
NQ: rotura del Initial Balance y cierre mas alla del nivel
NQ
| Dia | Rompe el maximo | Rompe el minimo | Roturas |
|---|---|---|---|
| Lunes | 58,9% | 46,9% | 940 |
| Martes | 55,5% | 45,3% | 1.001 |
| Miércoles | 52,4% | 49,7% | 1.043 |
| Jueves | 54,4% | 45,6% | 1.003 |
| Viernes | 58,0% | 51,8% | 942 |
n = 4.929 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
IB = rango de los primeros 60 minutos de la sesion regular (9:30-10:30 ET). El porcentaje es cuantas veces la sesion cerro por fuera del extremo roto, no cuantas veces hubo rotura.
A assimetria entre o lado de cima e o de baixo
O contraste entre as duas colunas é a principal descoberta. Nos cinco dias da semana, o rompimento da máxima termina com o fechamento acima dela mais vezes do que o rompimento da mínima termina com o fechamento abaixo. No NQ não há exceção.
A distância é maior na segunda-feira: 58,9% para cima contra 46,9% para baixo, em 940 rompimentos de NQ. Na quarta quase desaparece, 52,4% contra 49,7% em 1.043. Para baixo, só a sexta passa de 50%, com 51,8% em 942 rompimentos.
A terça fecha abaixo em 45,3% dos seus 1.001 rompimentos de NQ, e a quinta em 45,6% de 1.003. Antes de ler isso como propriedade da Nasdaq: a série cobre dezesseis anos em que o índice subiu muito mais do que caiu, e essa deriva se infiltra em qualquer medição direcional.
O que o dia faz conforme o tamanho do IB
A segunda tabela divide 4.182 sessões de NQ pelo tamanho do Initial Balance medido como percentual do preço e olha o que o dia fez depois: romper um só lado, romper os dois ou permanecer dentro da amplitude.
A partir da faixa de 0,25 a 0,5% a progressão é ordenada. Romper os dois lados cai de 29,6% em 1.064 sessões de NQ para 21,6% na faixa de 0,5 a 0,75%, em 1.220, e até 16,5% entre 1,5% e 2,0%, em 206 sessões.
A leitura inversa acompanha: romper um só lado sobe de 67,2% para 77,3% na faixa de 1,0 a 1,5%, em 648 sessões de NQ. Ficar dentro o pregão inteiro é raro, entre 3,2% e 5,8%, exceto acima de 2,0%, onde chega a 12,6% em 87 sessões.
NQ: que hace el dia segun el tamaño del Initial Balance
NQ
| Tamaño del IB | Rompe un lado | Rompe los dos | Sin rotura | Sesiones |
|---|---|---|---|---|
| 0-0,25% | 75,0% | 21,0% | 4,0% | 124 |
| 0,25-0,5% | 67,2% | 29,6% | 3,2% | 1.064 |
| 0,5-0,75% | 74,7% | 21,6% | 3,7% | 1.220 |
| 0,75-1,0% | 74,5% | 19,7% | 5,8% | 833 |
| 1,0-1,5% | 77,3% | 17,7% | 4,9% | 648 |
| 1,5-2,0% | 77,7% | 16,5% | 5,8% | 206 |
| >2,0% | 69,0% | 18,4% | 12,6% | 87 |
n = 4.182 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Tamaño del IB como porcentaje del precio. Un IB estrecho rompe los dos lados con mas frecuencia (mas rotacion); uno ancho tiende a romper un solo lado.
A faixa mais estreita quebra o padrão
Há uma linha que não se encaixa. O IB mais estreito, de 0 a 0,25%, rompe os dois lados em 21,0% das sessões. Se a relação fosse limpa, esse deveria ser o maior valor da coluna, e ele fica abaixo da faixa seguinte.
O motivo provável está na amostra: 124 sessões de NQ, contra 1.064 da faixa de 0,25 a 0,5% e 1.220 da de 0,5 a 0,75%. Um Initial Balance tão estreito é pouco frequente neste contrato.
A faixa acima de 2,0%, com 87 sessões de NQ, pede a mesma cautela. Quando os dois extremos de uma tabela se comportam de forma estranha e são justamente os de menor amostra, o prudente é tratá-los como indício e não como dado firme.
Estes números são do NQ e não se transferem
Pegar um percentual de uma tabela e aplicá-lo a outro contrato é exatamente a tentação que esta comparação desaconselha. A mesma medição, com a mesma definição e o mesmo período, produz outra distribuição no E-mini S&P 500.
Na segunda-feira, o fechamento acima da máxima rompida é 58,9% de 940 rompimentos no NQ e 54,9% de 1.000 no ES. Com um IB de 0 a 0,25%, romper os dois lados é 21,0% no NQ, em 124 sessões, e 34,1% no ES, em 533.
A escala também não coincide: a amplitude verdadeira média diária é de 174,8 pontos no NQ e de 43,7 no ES, em 4.218 sessões cada uma. O que passa de um contrato para outro é o método, nunca o número.
Limites da medição e uso razoável
O Initial Balance é uma convenção de relógio, não um nível que o mercado observe. Medi-lo com trinta ou noventa minutos produz outra tabela igualmente defensável, e os números dela deixam de ser comparáveis com estes.
As duas tabelas vão de 2010-06-07 a 2026-09-15 e misturam regimes de volatilidade muito diferentes: uma média de dezesseis anos não descreve o mês específico que você está operando. Nenhum número é condicional ao contexto, e nenhum percentual desconta spread, corretagem ou derrapagem.
O uso razoável é descritivo: anotar o tamanho do IB do dia, situá-lo na sua faixa e ver qual formato de sessão é mais frequente ali, sem deduzir direção. Este conteúdo é material informativo sobre leitura de dados históricos e não constitui assessoria de investimento personalizada; resultados passados não antecipam os futuros e operar futuros envolve risco de perda.
Perguntas frequentes
- Com que frequência o NQ fecha fora do Initial Balance que rompeu?
- Depende do lado e do dia. Para cima, entre 52,4% na quarta-feira, em 1.043 rompimentos, e 58,9% na segunda, em 940. Para baixo, entre 45,3% na terça, em 1.001, e 51,8% na sexta, em 942. No total, 4.929 rompimentos de NQ.
- Por que no NQ o lado de alta sai melhor do que o de baixa?
- É a assimetria mais visível da tabela: na segunda-feira, 58,9% contra 46,9% em 940 rompimentos de NQ. A explicação mais provável não está no Initial Balance, e sim em dezesseis anos de série em que o índice subiu muito mais do que caiu.
- Um Initial Balance estreito no NQ indica um dia maior?
- O dado não diz isso: as colunas só separam romper um lado, romper os dois ou nenhum, e nada mede o percurso posterior. Além disso, a faixa de 0 a 0,25% tem apenas 124 sessões de NQ e rompe os dois lados em 21,0%, abaixo dos 29,6% da faixa seguinte.
- Posso usar estes números do NQ no ES ou em outros futuros?
- Não sem medir de novo. Com a mesma definição e o mesmo período, romper os dois lados com um IB de 0 a 0,25% é 21,0% no NQ, em 124 sessões, e 34,1% no ES, em 533.
Estes números, instrumento por instrumento
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