relatório por instrumento · Índices
E-mini Dow Jones YM
Estatística histórica de E-mini Dow Jones sobre 45.650 observações, de 2010-06-07 a 2026-09-16. Cada tabela mostra sua amostra (n) ao lado da porcentagem.
O que diferencia este instrumento
- No YM o gap de alta se preenche 64,7% das vezes numa quarta e 47,0% numa segunda: 17,7 pontos percentuais de diferença entre dois dias da mesma semana.
- O dia mais movimentado é a quinta, com amplitude média de 350,03 pontos, e o mais calmo a segunda, com 332,67: 5% de diferença que convém considerar ao dimensionar o stop.
- A máxima do dia se forma na sessão de Londres 39,5% das vezes, em 4.179 sessões.
- Quando rompe a máxima do Initial Balance, a sessão fecha além dela 52,9% das vezes; quando rompe a mínima, 46,8%. A assimetria entre os dois lados é o que distingue o YM de outros contratos.
Tabelas
Frequências históricas, não previsões: a amostra de cada linha aparece à direita.
Preenchimento do gap de abertura, por dia
YM
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 47,0% | 58,7% | 823 |
| Terça | 56,1% | 59,2% | 825 |
| Quarta | 64,7% | 67,0% | 831 |
| Quinta | 60,0% | 66,6% | 833 |
| Sexta | 57,1% | 57,3% | 815 |
n = 4.127 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Gap medido do fechamento da sessão regular anterior até a abertura de hoje. Preenchimento = o preço volta a tocar esse fechamento na mesma sessão regular.
Preenchimento do gap conforme o tamanho
YM
| Tamanho do gap | De alta | De baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| 0-0,1% | 93,4% | 92,2% | 858 |
| 0,1-0,25% | 71,7% | 74,3% | 1.095 |
| 0,25-0,5% | 49,0% | 55,3% | 1.059 |
| 0,5-1,0% | 27,9% | 34,9% | 779 |
| >1,0% | 15,6% | 20,2% | 336 |
n = 4.127 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
O tamanho do gap muda o resultado mais do que qualquer outra variável: veja esta tabela antes da tabela por dia da semana.
Rompimento do Initial Balance e fechamento além do nível
YM
| Dia | Rompe a máxima | Rompe a mínima | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 51,6% | 44,2% | 969 |
| Terça | 50,5% | 49,8% | 987 |
| Quarta | 49,9% | 49,5% | 1.080 |
| Quinta | 54,6% | 44,8% | 1.024 |
| Sexta | 58,4% | 45,7% | 977 |
n = 5.037 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
IB = amplitude dos primeiros 60 minutos da sessão regular. O percentual é quantas vezes a sessão fechou além do extremo rompido, não quantas vezes houve rompimento.
Romper a amplitude de ontem e a cor do fechamento
YM
| Dia | Rompe a máxima e fecha em alta | Rompe a mínima e fecha em baixa | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 65,9% | 61,9% | 795 |
| Terça | 68,6% | 73,3% | 879 |
| Quarta | 73,0% | 65,4% | 842 |
| Quinta | 69,9% | 69,3% | 859 |
| Sexta | 73,0% | 69,9% | 790 |
n = 4.165 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Cor da sessão = fechamento contra a abertura do mesmo dia. Não mede se o fechamento ficou além do nível rompido. Um dia que rompe os dois lados conta nas duas colunas.
A direção da noite continua na sessão regular?
YM
| Dia | Noite de alta | Noite de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 54,3% | 44,1% | 823 |
| Terça | 56,8% | 53,3% | 825 |
| Quarta | 48,2% | 45,0% | 831 |
| Quinta | 53,6% | 43,3% | 833 |
| Sexta | 55,0% | 44,8% | 815 |
n = 4.127 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Direção da noite = do fechamento regular de ontem até a abertura de hoje. O percentual é quantas vezes a sessão regular depois andou na mesma direção.
Onde se formam a máxima e a mínima do dia
YM
| Sessão | Máxima do dia | Mínima do dia | Sessões |
|---|---|---|---|
| Ásia | 15,8% | 20,8% | 4.179 |
| Londres | 39,5% | 39,3% | 4.179 |
| Nova York | 27,9% | 27,3% | 4.179 |
| Fora de sessão | 16,8% | 12,6% | 4.179 |
n = 16.716 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Distribuição do extremo diário entre as três sessões do ciclo de 24 horas.
Amplitude média por dia da semana
YM
| Dia | Amplitude média | Sessões |
|---|---|---|
| Segunda | 332,7 pts | 847 |
| Terça | 334,6 pts | 848 |
| Quarta | 342,2 pts | 848 |
| Quinta | 350,0 pts | 849 |
| Sexta | 337,3 pts | 830 |
n = 4.222 · 2010-06-08 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Amplitude verdadeira média em pontos do próprio instrumento. Serve para dimensionar a distância do stop, não para antecipar direção.
Preenchimento do gap entre dias de calendário
YM
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 68,2% | 78,6% | 844 |
| Terça | 99,3% | 98,6% | 567 |
| Quarta | 98,9% | 99,6% | 557 |
| Quinta | 97,1% | 99,3% | 597 |
| Sexta | 99,2% | 93,6% | 564 |
n = 3.129 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Aqui o gap é medido entre o fechamento e a abertura de dias de calendário inteiros, não contra a sessão regular. Em um contrato que negocia quase 24 horas esse vão é pequeno e se fecha muito mais vezes.
Para entender estes números
Estes guias explicam como cada conceito é calculado e como lê-lo sem se enganar.
Gap de Abertura em Futuros de Índices: guia com dados
Initial Balance: o que é e como usar no dia
Value Area, POC, VAH e VAL: como ler o valor
Sessão regular vs Globex em futuros: o que muda
Tamanho de Posição em Futuros: como calcular
Outros instrumentos da família
Frequências históricas descrevem o que aconteceu; não garantem o que vai acontecer e não são recomendação de investimento.