relatório por instrumento · Índices
E-mini S&P 500 ES
Estatística histórica de E-mini S&P 500 sobre 45.058 observações, de 2010-06-07 a 2026-09-16. Cada tabela mostra sua amostra (n) ao lado da porcentagem.
O que diferencia este instrumento
- No ES o gap de alta se preenche 64,3% das vezes numa quarta e 49,1% numa segunda: 15,2 pontos percentuais de diferença entre dois dias da mesma semana.
- O dia mais movimentado é a quinta, com amplitude média de 45,32 pontos, e o mais calmo a terça, com 42,46: 7% de diferença que convém considerar ao dimensionar o stop.
- A máxima do dia se forma na sessão de Londres 37,0% das vezes, em 4.175 sessões.
- Quando rompe a máxima do Initial Balance, a sessão fecha além dela 54,9% das vezes; quando rompe a mínima, 46,1%. A assimetria entre os dois lados é o que distingue o ES de outros contratos.
Tabelas
Frequências históricas, não previsões: a amostra de cada linha aparece à direita.
Preenchimento do gap de abertura, por dia
ES
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 49,1% | 55,8% | 819 |
| Terça | 60,2% | 60,3% | 825 |
| Quarta | 64,3% | 68,3% | 829 |
| Quinta | 59,7% | 62,8% | 826 |
| Sexta | 56,8% | 57,8% | 805 |
n = 4.104 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Gap medido do fechamento da sessão regular anterior até a abertura de hoje. Preenchimento = o preço volta a tocar esse fechamento na mesma sessão regular.
Preenchimento do gap conforme o tamanho
ES
| Tamanho do gap | De alta | De baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| 0-0,1% | 90,8% | 92,1% | 781 |
| 0,1-0,25% | 74,4% | 74,7% | 1.074 |
| 0,25-0,5% | 51,5% | 59,6% | 1.076 |
| 0,5-1,0% | 33,1% | 32,0% | 779 |
| >1,0% | 17,8% | 21,8% | 394 |
n = 4.104 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
O tamanho do gap muda o resultado mais do que qualquer outra variável: veja esta tabela antes da tabela por dia da semana.
Rompimento do Initial Balance e fechamento além do nível
ES
| Dia | Rompe a máxima | Rompe a mínima | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 54,9% | 43,6% | 1.000 |
| Terça | 54,5% | 46,6% | 1.061 |
| Quarta | 51,6% | 48,7% | 1.109 |
| Quinta | 56,6% | 43,9% | 1.047 |
| Sexta | 57,4% | 47,7% | 1.009 |
n = 5.226 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
IB = amplitude dos primeiros 60 minutos da sessão regular. O percentual é quantas vezes a sessão fechou além do extremo rompido, não quantas vezes houve rompimento.
Romper a amplitude de ontem e a cor do fechamento
ES
| Dia | Rompe a máxima e fecha em alta | Rompe a mínima e fecha em baixa | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 68,5% | 61,8% | 787 |
| Terça | 67,6% | 71,6% | 886 |
| Quarta | 70,7% | 68,8% | 851 |
| Quinta | 69,7% | 67,3% | 863 |
| Sexta | 74,1% | 70,6% | 801 |
n = 4.188 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Cor da sessão = fechamento contra a abertura do mesmo dia. Não mede se o fechamento ficou além do nível rompido. Um dia que rompe os dois lados conta nas duas colunas.
A direção da noite continua na sessão regular?
ES
| Dia | Noite de alta | Noite de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 54,7% | 42,6% | 819 |
| Terça | 53,5% | 49,5% | 825 |
| Quarta | 50,8% | 44,1% | 829 |
| Quinta | 52,9% | 46,3% | 826 |
| Sexta | 55,9% | 47,1% | 805 |
n = 4.104 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Direção da noite = do fechamento regular de ontem até a abertura de hoje. O percentual é quantas vezes a sessão regular depois andou na mesma direção.
Onde se formam a máxima e a mínima do dia
ES
| Sessão | Máxima do dia | Mínima do dia | Sessões |
|---|---|---|---|
| Ásia | 15,5% | 22,3% | 4.175 |
| Londres | 37,0% | 37,2% | 4.175 |
| Nova York | 29,4% | 27,8% | 4.175 |
| Fora de sessão | 18,0% | 12,7% | 4.175 |
n = 16.700 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Distribuição do extremo diário entre as três sessões do ciclo de 24 horas.
Amplitude média por dia da semana
ES
| Dia | Amplitude média | Sessões |
|---|---|---|
| Segunda | 42,7 pts | 847 |
| Terça | 42,5 pts | 847 |
| Quarta | 44,6 pts | 846 |
| Quinta | 45,3 pts | 847 |
| Sexta | 43,7 pts | 831 |
n = 4.218 · 2010-06-08 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Amplitude verdadeira média em pontos do próprio instrumento. Serve para dimensionar a distância do stop, não para antecipar direção.
Preenchimento do gap entre dias de calendário
ES
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 67,3% | 77,6% | 833 |
| Terça | 99,5% | 100,0% | 392 |
| Quarta | 98,5% | 100,0% | 381 |
| Quinta | 96,8% | 99,0% | 385 |
| Sexta | 99,5% | 93,2% | 423 |
n = 2.414 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Aqui o gap é medido entre o fechamento e a abertura de dias de calendário inteiros, não contra a sessão regular. Em um contrato que negocia quase 24 horas esse vão é pequeno e se fecha muito mais vezes.
Para entender estes números
Estes guias explicam como cada conceito é calculado e como lê-lo sem se enganar.
Gap de Abertura em Futuros de Índices: guia com dados
Initial Balance: o que é e como usar no dia
Value Area, POC, VAH e VAL: como ler o valor
Sessão regular vs Globex em futuros: o que muda
Tamanho de Posição em Futuros: como calcular
Qual dia da semana o mercado se move mais
A que hora se forma a máxima do dia
ES vs NQ: as diferenças, medidas com dados
Outros instrumentos da família
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Frequências históricas descrevem o que aconteceu; não garantem o que vai acontecer e não são recomendação de investimento.