relatório por instrumento · Índices
E-mini Russell 2000 RTY
Estatística histórica de E-mini Russell 2000 sobre 25.895 observações, de 2017-07-10 a 2026-09-16. Cada tabela mostra sua amostra (n) ao lado da porcentagem.
O que diferencia este instrumento
- No RTY o gap de alta se preenche 65,1% das vezes numa quarta e 55,4% numa segunda: 9,7 pontos percentuais de diferença entre dois dias da mesma semana.
- O dia mais movimentado é a quarta, com amplitude média de 40,69 pontos, e o mais calmo a segunda, com 38,69: 5% de diferença que convém considerar ao dimensionar o stop.
- A máxima do dia se forma na sessão de Londres 43,9% das vezes, em 2.369 sessões.
- Quando rompe a máxima do Initial Balance, a sessão fecha além dela 54,6% das vezes; quando rompe a mínima, 48,8%. A assimetria entre os dois lados é o que distingue o RTY de outros contratos.
Tabelas
Frequências históricas, não previsões: a amostra de cada linha aparece à direita.
Preenchimento do gap de abertura, por dia
RTY
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 55,4% | 61,7% | 466 |
| Terça | 62,9% | 59,0% | 470 |
| Quarta | 65,1% | 63,5% | 469 |
| Quinta | 63,3% | 62,1% | 470 |
| Sexta | 64,6% | 64,2% | 464 |
n = 2.339 · 2017-07-10 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Gap medido do fechamento da sessão regular anterior até a abertura de hoje. Preenchimento = o preço volta a tocar esse fechamento na mesma sessão regular.
Preenchimento do gap conforme o tamanho
RTY
| Tamanho do gap | De alta | De baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| 0-0,1% | 96,1% | 88,5% | 337 |
| 0,1-0,25% | 83,7% | 84,9% | 438 |
| 0,25-0,5% | 68,1% | 63,4% | 593 |
| 0,5-1,0% | 45,6% | 48,8% | 582 |
| >1,0% | 24,8% | 30,6% | 389 |
n = 2.339 · 2017-07-10 a 2026-09-15 · dados de bolsa
O tamanho do gap muda o resultado mais do que qualquer outra variável: veja esta tabela antes da tabela por dia da semana.
Rompimento do Initial Balance e fechamento além do nível
RTY
| Dia | Rompe a máxima | Rompe a mínima | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 54,2% | 49,4% | 503 |
| Terça | 55,6% | 49,1% | 535 |
| Quarta | 52,5% | 50,0% | 560 |
| Quinta | 54,2% | 48,3% | 540 |
| Sexta | 56,6% | 47,4% | 526 |
n = 2.664 · 2017-07-10 a 2026-09-15 · dados de bolsa
IB = amplitude dos primeiros 60 minutos da sessão regular. O percentual é quantas vezes a sessão fechou além do extremo rompido, não quantas vezes houve rompimento.
Romper a amplitude de ontem e a cor do fechamento
RTY
| Dia | Rompe a máxima e fecha em alta | Rompe a mínima e fecha em baixa | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 70,2% | 65,2% | 469 |
| Terça | 66,5% | 73,4% | 504 |
| Quarta | 72,2% | 76,7% | 479 |
| Quinta | 71,5% | 70,5% | 476 |
| Sexta | 69,0% | 67,1% | 458 |
n = 2.386 · 2017-07-10 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Cor da sessão = fechamento contra a abertura do mesmo dia. Não mede se o fechamento ficou além do nível rompido. Um dia que rompe os dois lados conta nas duas colunas.
A direção da noite continua na sessão regular?
RTY
| Dia | Noite de alta | Noite de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 52,9% | 46,3% | 466 |
| Terça | 50,0% | 50,5% | 470 |
| Quarta | 48,7% | 49,0% | 469 |
| Quinta | 52,0% | 51,9% | 470 |
| Sexta | 49,2% | 49,0% | 464 |
n = 2.339 · 2017-07-10 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Direção da noite = do fechamento regular de ontem até a abertura de hoje. O percentual é quantas vezes a sessão regular depois andou na mesma direção.
Onde se formam a máxima e a mínima do dia
RTY
| Sessão | Máxima do dia | Mínima do dia | Sessões |
|---|---|---|---|
| Ásia | 14,0% | 18,2% | 2.369 |
| Londres | 43,9% | 41,9% | 2.369 |
| Nova York | 27,1% | 27,4% | 2.369 |
| Fora de sessão | 15,1% | 12,5% | 2.369 |
n = 9.476 · 2017-07-10 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Distribuição do extremo diário entre as três sessões do ciclo de 24 horas.
Amplitude média por dia da semana
RTY
| Dia | Amplitude média | Sessões |
|---|---|---|
| Segunda | 38,7 pts | 479 |
| Terça | 39,2 pts | 480 |
| Quarta | 40,7 pts | 480 |
| Quinta | 40,5 pts | 479 |
| Sexta | 38,9 pts | 470 |
n = 2.388 · 2017-07-11 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Amplitude verdadeira média em pontos do próprio instrumento. Serve para dimensionar a distância do stop, não para antecipar direção.
Preenchimento do gap entre dias de calendário
RTY
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 74,3% | 80,6% | 478 |
| Terça | 100,0% | 100,0% | 375 |
| Quarta | 98,4% | 99,5% | 374 |
| Quinta | 99,4% | 99,5% | 363 |
| Sexta | 97,5% | 100,0% | 374 |
n = 1.964 · 2017-07-10 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Aqui o gap é medido entre o fechamento e a abertura de dias de calendário inteiros, não contra a sessão regular. Em um contrato que negocia quase 24 horas esse vão é pequeno e se fecha muito mais vezes.
Para entender estes números
Estes guias explicam como cada conceito é calculado e como lê-lo sem se enganar.
Gap de Abertura em Futuros de Índices: guia com dados
Initial Balance: o que é e como usar no dia
Value Area, POC, VAH e VAL: como ler o valor
Sessão regular vs Globex em futuros: o que muda
Tamanho de Posição em Futuros: como calcular
Outros instrumentos da família
Frequências históricas descrevem o que aconteceu; não garantem o que vai acontecer e não são recomendação de investimento.