relatório por instrumento · Juros
T-Note de 5 anos ZF
Estatística histórica de T-Note de 5 anos sobre 44.265 observações, de 2010-06-07 a 2026-09-16. Cada tabela mostra sua amostra (n) ao lado da porcentagem.
O que diferencia este instrumento
- No ZF o gap de alta se preenche 59,2% das vezes numa sexta e 46,0% numa segunda: 13,2 pontos percentuais de diferença entre dois dias da mesma semana.
- A máxima do dia se forma na sessão de Londres 43,4% das vezes, em 4.180 sessões.
- Quando rompe a máxima do Initial Balance, a sessão fecha além dela 52,2% das vezes; quando rompe a mínima, 51,8%. A assimetria entre os dois lados é o que distingue o ZF de outros contratos.
Tabelas
Frequências históricas, não previsões: a amostra de cada linha aparece à direita.
Preenchimento do gap de abertura, por dia
ZF
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 46,0% | 50,5% | 810 |
| Terça | 52,4% | 53,6% | 809 |
| Quarta | 56,4% | 57,7% | 813 |
| Quinta | 55,9% | 51,9% | 819 |
| Sexta | 59,2% | 60,3% | 803 |
n = 4.054 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Gap medido do fechamento da sessão regular anterior até a abertura de hoje. Preenchimento = o preço volta a tocar esse fechamento na mesma sessão regular.
Preenchimento do gap conforme o tamanho
ZF
| Tamanho do gap | De alta | De baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| 0-0,1% | 67,9% | 68,4% | 2.592 |
| 0,1-0,25% | 32,6% | 34,8% | 1.213 |
| 0,25-0,5% | 14,3% | 10,4% | 201 |
n = 4.006 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
O tamanho do gap muda o resultado mais do que qualquer outra variável: veja esta tabela antes da tabela por dia da semana.
Rompimento do Initial Balance e fechamento além do nível
ZF
| Dia | Rompe a máxima | Rompe a mínima | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 51,1% | 52,9% | 1.055 |
| Terça | 54,3% | 52,6% | 1.053 |
| Quarta | 52,1% | 52,0% | 1.099 |
| Quinta | 51,8% | 48,1% | 1.005 |
| Sexta | 51,4% | 53,5% | 916 |
n = 5.128 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
IB = amplitude dos primeiros 60 minutos da sessão regular. O percentual é quantas vezes a sessão fechou além do extremo rompido, não quantas vezes houve rompimento.
Romper a amplitude de ontem e a cor do fechamento
ZF
| Dia | Rompe a máxima e fecha em alta | Rompe a mínima e fecha em baixa | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 66,3% | 66,6% | 691 |
| Terça | 72,2% | 72,2% | 864 |
| Quarta | 72,1% | 68,2% | 844 |
| Quinta | 67,6% | 71,0% | 803 |
| Sexta | 71,2% | 67,5% | 818 |
n = 4.020 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Cor da sessão = fechamento contra a abertura do mesmo dia. Não mede se o fechamento ficou além do nível rompido. Um dia que rompe os dois lados conta nas duas colunas.
A direção da noite continua na sessão regular?
ZF
| Dia | Noite de alta | Noite de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 47,8% | 49,1% | 810 |
| Terça | 52,9% | 51,9% | 809 |
| Quarta | 50,5% | 48,5% | 813 |
| Quinta | 48,4% | 49,3% | 819 |
| Sexta | 49,9% | 53,7% | 803 |
n = 4.054 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Direção da noite = do fechamento regular de ontem até a abertura de hoje. O percentual é quantas vezes a sessão regular depois andou na mesma direção.
Onde se formam a máxima e a mínima do dia
ZF
| Sessão | Máxima do dia | Mínima do dia | Sessões |
|---|---|---|---|
| Ásia | 21,7% | 21,2% | 4.180 |
| Londres | 43,4% | 45,4% | 4.180 |
| Nova York | 17,4% | 16,2% | 4.180 |
| Fora de sessão | 17,5% | 17,2% | 4.180 |
n = 16.720 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Distribuição do extremo diário entre as três sessões do ciclo de 24 horas.
Preenchimento do gap entre dias de calendário
ZF
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 79,6% | 74,2% | 799 |
| Terça | 93,9% | 92,8% | 316 |
| Quarta | 93,5% | 93,6% | 341 |
| Quinta | 97,9% | 93,3% | 306 |
| Sexta | 95,4% | 91,8% | 297 |
n = 2.059 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Aqui o gap é medido entre o fechamento e a abertura de dias de calendário inteiros, não contra a sessão regular. Em um contrato que negocia quase 24 horas esse vão é pequeno e se fecha muito mais vezes.
Como o dia fechou, por dia da semana
ZF
| Dia | Fecha em alta | Fecha em baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 48,2% | 49,4% | 848 |
| Terça | 49,3% | 48,7% | 848 |
| Quarta | 50,2% | 48,1% | 848 |
| Quinta | 48,1% | 48,6% | 849 |
| Sexta | 50,1% | 48,7% | 831 |
n = 4.224 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Fechamento contra a abertura do mesmo dia. Se as duas colunas ficam perto de 50%, o dia da semana sozinho não diz nada: é o resultado mais frequente e também o mais útil de saber.
Para entender estes números
Estes guias explicam como cada conceito é calculado e como lê-lo sem se enganar.
Gap de Abertura em Futuros de Índices: guia com dados
Initial Balance: o que é e como usar no dia
Value Area, POC, VAH e VAL: como ler o valor
Sessão regular vs Globex em futuros: o que muda
Base rates no trading: estatística histórica na prática
Outros instrumentos da família
Frequências históricas descrevem o que aconteceu; não garantem o que vai acontecer e não são recomendação de investimento.