relatório por instrumento · Juros
SOFR de 3 meses SR3
Estatística histórica de SOFR de 3 meses sobre 13.194 observações, de 2018-05-07 a 2026-08-28. Cada tabela mostra sua amostra (n) ao lado da porcentagem.
O que diferencia este instrumento
- O vão entre o fechamento de um dia e a abertura do seguinte se preenche no SR3 entre 26,5% e 32,6% das vezes conforme o dia. Em um contrato que negocia quase 24 horas esse vão é pequeno, e por isso se fecha tantas vezes: não é um padrão operável.
- O dia mais movimentado é a terça, com amplitude média de 4,47 pontos, e o mais calmo a sexta, com 2,02: 121% de diferença que convém considerar ao dimensionar o stop.
- Depois de três dias ou mais na mesma direção, o SR3 continua nessa direção 55,6% das vezes (n = 594). A ideia de que 'depois de três dias vem a virada' se comprova aqui, não se supõe.
Tabelas
Frequências históricas, não previsões: a amostra de cada linha aparece à direita.
Romper a amplitude de ontem e a cor do fechamento
SR3
| Dia | Rompe a máxima e fecha em alta | Rompe a mínima e fecha em baixa | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 45,6% | 74,9% | 375 |
| Terça | 56,1% | 68,4% | 430 |
| Quarta | 59,2% | 68,8% | 415 |
| Quinta | 53,6% | 67,7% | 389 |
| Sexta | 53,6% | 68,9% | 390 |
n = 1.999 · 2018-05-07 a 2026-08-28 · dados de bolsa
Cor da sessão = fechamento contra a abertura do mesmo dia. Não mede se o fechamento ficou além do nível rompido. Um dia que rompe os dois lados conta nas duas colunas.
Amplitude média por dia da semana
SR3
| Dia | Amplitude média | Sessões |
|---|---|---|
| Segunda | 4,1 pts | 429 |
| Terça | 4,5 pts | 432 |
| Quarta | 2,9 pts | 430 |
| Quinta | 2,9 pts | 432 |
| Sexta | 2,0 pts | 426 |
n = 2.149 · 2018-05-08 a 2026-08-28 · dados de bolsa
Amplitude verdadeira média em pontos do próprio instrumento. Serve para dimensionar a distância do stop, não para antecipar direção.
Preenchimento do gap entre dias de calendário
SR3
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 26,5% | 34,4% | 384 |
| Terça | 26,7% | 27,0% | 302 |
| Quarta | 28,0% | 24,8% | 272 |
| Quinta | 32,6% | 32,2% | 296 |
| Sexta | 31,3% | 21,8% | 281 |
n = 1.535 · 2018-05-07 a 2026-08-28 · dados de bolsa
Aqui o gap é medido entre o fechamento e a abertura de dias de calendário inteiros, não contra a sessão regular. Em um contrato que negocia quase 24 horas esse vão é pequeno e se fecha muito mais vezes.
Como o dia fechou, por dia da semana
SR3
| Dia | Fecha em alta | Fecha em baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 33,7% | 48,8% | 430 |
| Terça | 43,1% | 40,7% | 432 |
| Quarta | 43,0% | 42,6% | 430 |
| Quinta | 41,7% | 44,4% | 432 |
| Sexta | 40,6% | 44,1% | 426 |
n = 2.150 · 2018-05-07 a 2026-08-28 · dados de bolsa
Fechamento contra a abertura do mesmo dia. Se as duas colunas ficam perto de 50%, o dia da semana sozinho não diz nada: é o resultado mais frequente e também o mais útil de saber.
Depois de um dia interior, rompe a amplitude anterior?
SR3
| Dia | Rompe | Fica dentro | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 64,4% | 35,6% | 180 |
| Terça | 78,4% | 21,6% | 204 |
| Quarta | 80,6% | 19,4% | 232 |
| Quinta | 72,4% | 27,6% | 232 |
| Sexta | 76,3% | 23,7% | 228 |
n = 1.076 · 2018-05-07 a 2026-08-28 · dados de bolsa
Dia interior = máxima e mínima cabem dentro da amplitude do dia anterior. Romper é o normal; o que informa é o quanto este instrumento se afasta dessa norma.
O quanto a amplitude do dia se parece com a média
SR3
| Tipo de dia | Frequência | Dias |
|---|---|---|
| Comprimido (menos de 70% da amplitude média) | 42,4% | 906 |
| Normal (70-130%) | 31,4% | 671 |
| Expandido (mais de 130%) | 26,2% | 559 |
n = 2.136 · 2018-05-29 a 2026-08-28 · dados de bolsa
Compara a amplitude de cada sessão com a amplitude média recente do próprio instrumento.
Sequências: a direção continua no dia seguinte?
SR3
| Sequência | Continua | Dias |
|---|---|---|
| Após 1 dia na mesma direção | 51,1% | 1.029 |
| Após 2 dias | 50,2% | 526 |
| Após 3 dias ou mais | 55,6% | 594 |
n = 2.149 · 2018-05-07 a 2026-08-28 · dados de bolsa
Mede se o dia seguinte fecha na mesma direção da sequência. Serve sobretudo para checar se 'depois de três dias vem a virada' se sustenta neste instrumento.
Para entender estes números
Estes guias explicam como cada conceito é calculado e como lê-lo sem se enganar.
Value Area, POC, VAH e VAL: como ler o valor
Tamanho de Posição em Futuros: como calcular
Gap de Abertura em Futuros de Índices: guia com dados
Base rates no trading: estatística histórica na prática
Outros instrumentos da família
Frequências históricas descrevem o que aconteceu; não garantem o que vai acontecer e não são recomendação de investimento.