relatório por instrumento · Juros
T-Bond de 30 anos ZB
Estatística histórica de T-Bond de 30 anos sobre 44.344 observações, de 2010-06-07 a 2026-09-16. Cada tabela mostra sua amostra (n) ao lado da porcentagem.
O que diferencia este instrumento
- No ZB o gap de alta se preenche 58,3% das vezes numa quarta e 47,5% numa segunda: 10,8 pontos percentuais de diferença entre dois dias da mesma semana.
- O dia mais movimentado é a sexta, com amplitude média de 1,42 pontos, e o mais calmo a segunda, com 1,25: 14% de diferença que convém considerar ao dimensionar o stop.
- A máxima do dia se forma na sessão de Londres 42,8% das vezes, em 4.171 sessões.
- Quando rompe a máxima do Initial Balance, a sessão fecha além dela 51,5% das vezes; quando rompe a mínima, 51,7%. A assimetria entre os dois lados é o que distingue o ZB de outros contratos.
Tabelas
Frequências históricas, não previsões: a amostra de cada linha aparece à direita.
Preenchimento do gap de abertura, por dia
ZB
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 47,5% | 49,2% | 808 |
| Terça | 51,0% | 53,9% | 809 |
| Quarta | 58,3% | 54,8% | 813 |
| Quinta | 55,7% | 56,4% | 817 |
| Sexta | 54,5% | 55,6% | 796 |
n = 4.043 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Gap medido do fechamento da sessão regular anterior até a abertura de hoje. Preenchimento = o preço volta a tocar esse fechamento na mesma sessão regular.
Preenchimento do gap conforme o tamanho
ZB
| Tamanho do gap | De alta | De baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| 0-0,1% | 88,7% | 88,4% | 797 |
| 0,1-0,25% | 62,0% | 65,6% | 1.299 |
| 0,25-0,5% | 43,2% | 40,5% | 1.278 |
| 0,5-1,0% | 16,5% | 17,0% | 572 |
| >1,0% | 6,8% | 7,9% | 97 |
n = 4.043 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
O tamanho do gap muda o resultado mais do que qualquer outra variável: veja esta tabela antes da tabela por dia da semana.
Rompimento do Initial Balance e fechamento além do nível
ZB
| Dia | Rompe a máxima | Rompe a mínima | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 47,9% | 56,3% | 1.064 |
| Terça | 54,6% | 51,2% | 1.087 |
| Quarta | 53,0% | 49,9% | 1.101 |
| Quinta | 51,6% | 48,6% | 1.035 |
| Sexta | 49,9% | 52,7% | 954 |
n = 5.241 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
IB = amplitude dos primeiros 60 minutos da sessão regular. O percentual é quantas vezes a sessão fechou além do extremo rompido, não quantas vezes houve rompimento.
Romper a amplitude de ontem e a cor do fechamento
ZB
| Dia | Rompe a máxima e fecha em alta | Rompe a mínima e fecha em baixa | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 63,2% | 70,1% | 719 |
| Terça | 75,5% | 71,6% | 862 |
| Quarta | 71,4% | 69,0% | 833 |
| Quinta | 72,6% | 70,3% | 800 |
| Sexta | 73,0% | 71,3% | 780 |
n = 3.994 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Cor da sessão = fechamento contra a abertura do mesmo dia. Não mede se o fechamento ficou além do nível rompido. Um dia que rompe os dois lados conta nas duas colunas.
A direção da noite continua na sessão regular?
ZB
| Dia | Noite de alta | Noite de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 48,5% | 45,3% | 808 |
| Terça | 54,5% | 52,9% | 809 |
| Quarta | 51,5% | 48,4% | 813 |
| Quinta | 53,0% | 51,1% | 817 |
| Sexta | 52,4% | 54,3% | 796 |
n = 4.043 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Direção da noite = do fechamento regular de ontem até a abertura de hoje. O percentual é quantas vezes a sessão regular depois andou na mesma direção.
Onde se formam a máxima e a mínima do dia
ZB
| Sessão | Máxima do dia | Mínima do dia | Sessões |
|---|---|---|---|
| Ásia | 20,6% | 20,7% | 4.171 |
| Londres | 42,8% | 45,9% | 4.171 |
| Nova York | 17,5% | 16,8% | 4.171 |
| Fora de sessão | 19,1% | 16,6% | 4.171 |
n = 16.684 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Distribuição do extremo diário entre as três sessões do ciclo de 24 horas.
Amplitude média por dia da semana
ZB
| Dia | Amplitude média | Sessões |
|---|---|---|
| Segunda | 1,3 pts | 847 |
| Terça | 1,3 pts | 848 |
| Quarta | 1,4 pts | 848 |
| Quinta | 1,4 pts | 849 |
| Sexta | 1,4 pts | 831 |
n = 4.223 · 2010-06-08 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Amplitude verdadeira média em pontos do próprio instrumento. Serve para dimensionar a distância do stop, não para antecipar direção.
Preenchimento do gap entre dias de calendário
ZB
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 81,6% | 77,4% | 794 |
| Terça | 96,2% | 92,7% | 309 |
| Quarta | 95,6% | 87,8% | 314 |
| Quinta | 99,4% | 92,0% | 341 |
| Sexta | 95,2% | 91,9% | 315 |
n = 2.073 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Aqui o gap é medido entre o fechamento e a abertura de dias de calendário inteiros, não contra a sessão regular. Em um contrato que negocia quase 24 horas esse vão é pequeno e se fecha muito mais vezes.
Para entender estes números
Estes guias explicam como cada conceito é calculado e como lê-lo sem se enganar.
Gap de Abertura em Futuros de Índices: guia com dados
Initial Balance: o que é e como usar no dia
Value Area, POC, VAH e VAL: como ler o valor
Sessão regular vs Globex em futuros: o que muda
Tamanho de Posição em Futuros: como calcular
Outros instrumentos da família
Frequências históricas descrevem o que aconteceu; não garantem o que vai acontecer e não são recomendação de investimento.