relatório por instrumento · Juros
T-Note de 10 anos ZN
Estatística histórica de T-Note de 10 anos sobre 44.117 observações, de 2010-06-07 a 2026-09-16. Cada tabela mostra sua amostra (n) ao lado da porcentagem.
O que diferencia este instrumento
- No ZN o gap de alta se preenche 56,6% das vezes numa quarta e 46,8% numa segunda: 9,8 pontos percentuais de diferença entre dois dias da mesma semana.
- O dia mais movimentado é a quarta, com amplitude média de 0,65 pontos, e o mais calmo a segunda, com 0,54: 20% de diferença que convém considerar ao dimensionar o stop.
- A máxima do dia se forma na sessão de Londres 42,4% das vezes, em 4.165 sessões.
- Quando rompe a máxima do Initial Balance, a sessão fecha além dela 51,6% das vezes; quando rompe a mínima, 49,9%. A assimetria entre os dois lados é o que distingue o ZN de outros contratos.
Tabelas
Frequências históricas, não previsões: a amostra de cada linha aparece à direita.
Preenchimento do gap de abertura, por dia
ZN
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 46,8% | 47,3% | 805 |
| Terça | 52,5% | 53,4% | 801 |
| Quarta | 56,6% | 57,7% | 812 |
| Quinta | 54,5% | 52,3% | 806 |
| Sexta | 55,9% | 56,8% | 790 |
n = 4.014 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Gap medido do fechamento da sessão regular anterior até a abertura de hoje. Preenchimento = o preço volta a tocar esse fechamento na mesma sessão regular.
Preenchimento do gap conforme o tamanho
ZN
| Tamanho do gap | De alta | De baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| 0-0,1% | 77,3% | 78,7% | 1.637 |
| 0,1-0,25% | 45,9% | 44,3% | 1.639 |
| 0,25-0,5% | 17,4% | 21,6% | 615 |
| 0,5-1,0% | 8,6% | 1,9% | 110 |
n = 4.001 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
O tamanho do gap muda o resultado mais do que qualquer outra variável: veja esta tabela antes da tabela por dia da semana.
Rompimento do Initial Balance e fechamento além do nível
ZN
| Dia | Rompe a máxima | Rompe a mínima | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 50,6% | 51,3% | 1.031 |
| Terça | 52,7% | 49,9% | 1.063 |
| Quarta | 52,5% | 49,2% | 1.103 |
| Quinta | 51,9% | 46,8% | 1.014 |
| Sexta | 50,3% | 52,6% | 912 |
n = 5.123 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
IB = amplitude dos primeiros 60 minutos da sessão regular. O percentual é quantas vezes a sessão fechou além do extremo rompido, não quantas vezes houve rompimento.
Romper a amplitude de ontem e a cor do fechamento
ZN
| Dia | Rompe a máxima e fecha em alta | Rompe a mínima e fecha em baixa | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 65,1% | 65,8% | 692 |
| Terça | 74,2% | 72,7% | 871 |
| Quarta | 70,8% | 68,7% | 840 |
| Quinta | 72,0% | 69,3% | 788 |
| Sexta | 74,2% | 70,3% | 771 |
n = 3.962 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Cor da sessão = fechamento contra a abertura do mesmo dia. Não mede se o fechamento ficou além do nível rompido. Um dia que rompe os dois lados conta nas duas colunas.
A direção da noite continua na sessão regular?
ZN
| Dia | Noite de alta | Noite de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 48,7% | 49,9% | 805 |
| Terça | 56,3% | 52,7% | 801 |
| Quarta | 52,3% | 47,6% | 812 |
| Quinta | 53,0% | 51,8% | 806 |
| Sexta | 49,1% | 53,5% | 790 |
n = 4.014 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Direção da noite = do fechamento regular de ontem até a abertura de hoje. O percentual é quantas vezes a sessão regular depois andou na mesma direção.
Onde se formam a máxima e a mínima do dia
ZN
| Sessão | Máxima do dia | Mínima do dia | Sessões |
|---|---|---|---|
| Ásia | 22,2% | 22,4% | 4.165 |
| Londres | 42,4% | 45,0% | 4.165 |
| Nova York | 17,3% | 15,5% | 4.165 |
| Fora de sessão | 18,2% | 17,1% | 4.165 |
n = 16.660 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Distribuição do extremo diário entre as três sessões do ciclo de 24 horas.
Amplitude média por dia da semana
ZN
| Dia | Amplitude média | Sessões |
|---|---|---|
| Segunda | 0,5 pts | 847 |
| Terça | 0,6 pts | 848 |
| Quarta | 0,7 pts | 848 |
| Quinta | 0,6 pts | 849 |
| Sexta | 0,7 pts | 831 |
n = 4.223 · 2010-06-08 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Amplitude verdadeira média em pontos do próprio instrumento. Serve para dimensionar a distância do stop, não para antecipar direção.
Preenchimento do gap entre dias de calendário
ZN
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 77,8% | 75,4% | 791 |
| Terça | 97,5% | 95,6% | 318 |
| Quarta | 98,1% | 90,7% | 328 |
| Quinta | 98,8% | 91,3% | 332 |
| Sexta | 99,4% | 93,5% | 351 |
n = 2.120 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Aqui o gap é medido entre o fechamento e a abertura de dias de calendário inteiros, não contra a sessão regular. Em um contrato que negocia quase 24 horas esse vão é pequeno e se fecha muito mais vezes.
Para entender estes números
Estes guias explicam como cada conceito é calculado e como lê-lo sem se enganar.
Gap de Abertura em Futuros de Índices: guia com dados
Initial Balance: o que é e como usar no dia
Value Area, POC, VAH e VAL: como ler o valor
Sessão regular vs Globex em futuros: o que muda
Tamanho de Posição em Futuros: como calcular
Outros instrumentos da família
Frequências históricas descrevem o que aconteceu; não garantem o que vai acontecer e não são recomendação de investimento.