informe por instrumento · Tipos de interes
SOFR a 3 meses SR3
Estadística histórica de SOFR a 3 meses sobre 13.194 observaciones, del 2018-05-07 al 2026-08-28. Cada tabla muestra su muestra (n) junto al porcentaje.
Lo que distingue a este instrumento
- El hueco entre el cierre de un dia y la apertura del siguiente se rellena en SR3 entre el 26,5% y el 32,6% de las veces segun el dia. En un contrato que cotiza casi 24 horas ese hueco es pequeño, y por eso se cierra tan a menudo: no es una pauta operable.
- El dia mas movido es el martes, con un rango medio de 4,47 puntos, y el mas tranquilo el viernes, con 2,02: un 121% de diferencia que conviene tener en cuenta al dimensionar el stop.
- Tras tres dias o mas en la misma direccion, SR3 continua en esa direccion el 55,6% de las veces (n = 594). La idea de que 'despues de tres dias toca la vuelta' se comprueba aqui, no se supone.
Tablas
Frecuencias históricas, no predicciones: la muestra de cada fila aparece a la derecha.
Romper el rango de ayer y el color del cierre
SR3
| Dia | Rompe el maximo y cierra en verde | Rompe el minimo y cierra en rojo | Roturas |
|---|---|---|---|
| Lunes | 45,6% | 74,9% | 375 |
| Martes | 56,1% | 68,4% | 430 |
| Miércoles | 59,2% | 68,8% | 415 |
| Jueves | 53,6% | 67,7% | 389 |
| Viernes | 53,6% | 68,9% | 390 |
n = 1.999 · 2018-05-07 a 2026-08-28 · datos de bolsa
Color de la sesion = cierre frente a apertura del mismo dia. No mide si el cierre quedo mas alla del nivel roto. Un dia que rompe los dos lados cuenta en las dos columnas.
Rango verdadero medio por dia de la semana
SR3
| Dia | Rango medio | Sesiones |
|---|---|---|
| Lunes | 4,1 pts | 429 |
| Martes | 4,5 pts | 432 |
| Miércoles | 2,9 pts | 430 |
| Jueves | 2,9 pts | 432 |
| Viernes | 2,0 pts | 426 |
n = 2.149 · 2018-05-08 a 2026-08-28 · datos de bolsa
Rango verdadero medio en puntos del propio instrumento. Sirve para dimensionar la distancia del stop, no para anticipar direccion.
Relleno del gap entre dias de calendario
SR3
| Dia | Gap al alza | Gap a la baja | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lunes | 26,5% | 34,4% | 384 |
| Martes | 26,7% | 27,0% | 302 |
| Miércoles | 28,0% | 24,8% | 272 |
| Jueves | 32,6% | 32,2% | 296 |
| Viernes | 31,3% | 21,8% | 281 |
n = 1.535 · 2018-05-07 a 2026-08-28 · datos de bolsa
Aqui el gap se mide entre el cierre y la apertura de dias de calendario completos, no contra la sesion regular. En un contrato que cotiza casi 24 horas ese hueco es pequeño y se rellena mucho mas a menudo.
Como cerro el dia, por dia de la semana
SR3
| Dia | Cierra en verde | Cierra en rojo | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lunes | 33,7% | 48,8% | 430 |
| Martes | 43,1% | 40,7% | 432 |
| Miércoles | 43,0% | 42,6% | 430 |
| Jueves | 41,7% | 44,4% | 432 |
| Viernes | 40,6% | 44,1% | 426 |
n = 2.150 · 2018-05-07 a 2026-08-28 · datos de bolsa
Cierre frente a apertura del mismo dia. Si las dos columnas rondan el 50%, el dia de la semana por si solo no dice nada: es el resultado mas frecuente y tambien el mas util de saber.
Tras un dia interior, ¿rompe el rango del dia anterior?
SR3
| Dia | Rompe | Se queda dentro | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lunes | 64,4% | 35,6% | 180 |
| Martes | 78,4% | 21,6% | 204 |
| Miércoles | 80,6% | 19,4% | 232 |
| Jueves | 72,4% | 27,6% | 232 |
| Viernes | 76,3% | 23,7% | 228 |
n = 1.076 · 2018-05-07 a 2026-08-28 · datos de bolsa
Dia interior = su maximo y su minimo caben dentro del rango del dia previo. Romperlo es lo normal; lo informativo es cuanto se desvia este instrumento de esa norma.
Cuanto se parece el rango del dia a su media
SR3
| Tipo de dia | Frecuencia | Dias |
|---|---|---|
| Comprimido (menos del 70% del rango medio) | 42,4% | 906 |
| Normal (70-130%) | 31,4% | 671 |
| Expandido (mas del 130%) | 26,2% | 559 |
n = 2.136 · 2018-05-29 a 2026-08-28 · datos de bolsa
Compara el rango de cada sesion con el rango medio reciente del propio instrumento.
Rachas: ¿continua la direccion al dia siguiente?
SR3
| Racha | Continua | Dias |
|---|---|---|
| Tras 1 dia en la misma direccion | 51,1% | 1.029 |
| Tras 2 dias | 50,2% | 526 |
| Tras 3 dias o mas | 55,6% | 594 |
n = 2.149 · 2018-05-07 a 2026-08-28 · datos de bolsa
Mide si el dia siguiente cierra en la misma direccion que la racha. Sirve sobre todo para comprobar si la idea de que 'despues de tres dias toca la vuelta' se sostiene en este instrumento.
Para entender estas cifras
Estas guías explican cómo se calcula cada concepto y cómo leerlo sin engañarse.
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Tamaño de posición en futuros: cómo calcularlo
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Las frecuencias históricas describen lo que ocurrió; no garantizan lo que ocurrirá y no son una recomendación de inversión.