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Qué reportes existen y qué significa cada término de Market Profile -- esto es público. Lo que requiere cuenta es ver los números reales calculados sobre los datos.
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apertura y cierre
rango y volatilidad
eventos macro
sesiones (Asia, Londres, Nueva York)
análisis semanal
niveles y perfil
confluencia y ventanas intradía
open interest
liquidez (bid/ask)
patrones de velas
calendario y rachas
intraday en vivo (últimos ~6 meses)
Initial Balance y gap de apertura sobre tu propio gráfico, y la frecuencia histórica con la que un gap de ese tamaño y esa dirección se rellenó, con su muestra al lado. Nueve instrumentos con tabla propia: ES, NQ, RTY, YM, NKD, oro y los bonos del Tesoro a 5, 10 y 30 años. La ventana de sesión la elige el propio indicador según el contrato, porque la cifra describe la ventana en la que se midió: si la cambias a mano, las tasas base dejan de mostrarse en lugar de mentir. Value Area y POC no los dibuja este, sino Niveles clave y Perfil de la sesión, más abajo. Código abierto, publicado en TradingView.
Ver todos los indicadores con capturas →descargar perfiltrade-ib-gap-overlay.pine ↓ver en TradingView →Los niveles de referencia de la sesión sobre tu gráfico: máximo, mínimo, cierre, Value Area y POC de la sesión regular anterior (perfil de periodos de 30 minutos), los de la semana y el mes, el rango de apertura de 15 minutos y el Initial Balance. Suma una escalera de distancias desde la apertura, de 0,25 a 1,5 veces el movimiento típico del día, y al lado de cada escalón con qué frecuencia el precio llegó a esa distancia en sesiones pasadas, con su n, en 29 futuros. Calcula sobre los datos de tu gráfico; los porcentajes son frecuencias pasadas con su n, no señales. Los niveles quedan fijos al cerrar su periodo: no se redibujan. Código abierto, publicado en TradingView.
ver en TradingView →El estado de tres lecturas de la sesión: el gap (abierto, rellenado o sin rellenar al cierre), el Initial Balance y el rango de apertura (sin romper, roto con el precio fuera o roto y de vuelta dentro). Con el gap aún abierto, muestra cuántas sesiones pasadas que lo tenían abierto a esa misma hora lo rellenaron antes del cierre, con la tasa de todos los casos como base y su n; con el Initial Balance sin romper, cuántas veces uno de ese tamaño se rompió. Un rango ya roto solo muestra su estado, sin porcentaje, y una tasa con menos de 10 casos no se imprime. Frecuencias pasadas con su n, no señales. Código abierto, publicado en TradingView.
ver en TradingView →Un perfil de tiempo en precio de la sesión regular en curso y la anterior: cada periodo de 30 minutos que negoció en un precio suma un bloque, con POC y Value Area del 70 %, y letras de periodo opcionales. Dibuja estructura, no da señales: el perfil de la sesión en curso cambia hasta el cierre y el de una sesión terminada no cambia. Código abierto, publicado en TradingView.
ver en TradingView →¿Dónde está posicionado cada grupo, y qué pasó después de lecturas parecidas? La posición neta semanal de los grupos clave del informe COT como % del interés abierto, su cambio semanal y un índice de 0 a 100 sobre los últimos 156 reportes. Junto a cada zona, el veredicto de nuestro estudio a 4, 13 y 26 semanas, con su n: si el movimiento posterior fue distinto del azar, nunca un retorno ni su signo. En el ES, el oro y el petróleo todo sale igual al azar: es posicionamiento, no una señal.
ver en TradingView →¿Cuánto suele moverse cada media hora de la sesión, y cuánto se movió hoy? El rango típico (mediana) y el percentil 75 de cada media hora, con los datos de tu propio gráfico, frente al rango de hoy. Una tabla con las últimas medias horas, las dos siguientes con su hora y la sesión completa frente a su valor típico. Solo tamaño: dice cuánto se movió cada tramo antes, no hacia dónde.
ver en TradingView →¿Qué tipo de apertura tuvo la sesión, y qué hizo la sesión después de aperturas así? Clasifica los primeros 30 minutos de la sesión regular: Open-Drive, Open-Test-Drive, Open-Rejection-Reverse u Open-Auction, dentro o fuera del rango de ayer. Seis desenlaces para ese tipo de apertura desde 2022 (rango, Initial Balance, cierre en el área de valor previa, hora del máximo o mínimo), cada uno con su n, su intervalo y el valor de todas las sesiones. Si la diferencia no supera el ruido, lo dice: igual al azar. Nunca dice hacia qué lado.
ver en TradingView →¿Con qué frecuencia el precio alcanzó cada banda del VWAP, comparado con la misma distancia desde la apertura? VWAP de la sesión regular con bandas de 1, 2 y 3 desviaciones, calculado con las velas del gráfico. Con qué frecuencia se alcanzó cada banda antes de las 10:30, las 12:00, las 14:00 y el cierre desde 2022, frente a la misma distancia desde la apertura, con su n y su veredicto. Solo distancia y frecuencia: no dice que el precio vuelva al VWAP ni que se detenga en una banda.
ver en TradingView →¿Qué datos de EE. UU. vienen, y cuánto suele moverse la primera hora después de cada uno? Marca en el gráfico los datos programados de las próximas semanas (CPI, empleo, PPI, ventas minoristas, PIB, PCE, Fed e ISM) a su hora de Nueva York. Para el mercado del gráfico, cuánto se movió la primera hora frente a una hora normal y con qué frecuencia el cierre conservó la primera reacción, con su n. Nunca muestra hacia qué lado fue la reacción, y el calendario dice en qué fecha se armó.
ver en TradingView →¿Cuántas veces se vuelve a negociar el POC o el área de valor de una sesión anterior, comparado con cualquier precio a la misma distancia? Dibuja el POC, el VAH y el VAL de hasta 10 sesiones regulares terminadas; los que ninguna sesión posterior volvió a negociar («sin tocar») se extienden a la derecha con su fecha. Una tabla con la frecuencia con que el POC y los bordes del área de valor de la sesión anterior se negociaron en la sesión siguiente y en 5 sesiones, frente al precio a la misma distancia de la apertura, al otro lado, con su n. En la mayoría de los mercados la lectura es igual al azar: un nivel previo se negocia tanto como cualquier precio a esa distancia. El indicador lo dice tal cual.
ver en TradingView →¿Se revisitan más los máximos y mínimos pobres y los single prints que un control a la misma distancia? Marca los máximos y mínimos pobres (sin cola) y el tramo de single prints de hasta 10 sesiones, y corta cada marca cuando una sesión posterior lo supera o lo rellena. Dibuja el perfil de la última sesión terminada con esas filas en color. Una tabla con la frecuencia con que un extremo pobre se superó y un tramo se rellenó en la sesión siguiente y en 5 sesiones, frente a su control y con su n. En los mercados medidos, la lectura es igual al azar.
ver en TradingView →¿Dónde pasó más tiempo el precio en las últimas sesiones, vistas como una sola? Junta de 2 a 10 sesiones regulares terminadas, y si quieres la sesión en curso, en un solo perfil de tiempo en precio. POC y área de valor del 70 % del conjunto, con sus líneas hacia la derecha. Es un dibujo de estructura: no lleva estadística ni porcentajes.
ver en TradingView →¿Cuántas veces toca la sesión regular el punto medio de la noche, comparado con un precio a la misma distancia de la apertura? Calcula en tu gráfico el máximo y el mínimo de 18:00 a 9:29 ET y dibuja su punto medio (el halfback) desde la apertura hasta la primera vela de la sesión regular que lo negocia; mientras la noche sigue, una línea punteada muestra su punto medio hasta ese momento. Dibuja más tenue el control: el precio a la misma distancia de la apertura, al otro lado. Una tabla con la frecuencia con que la sesión regular tocó el halfback y el control, todas las noches y las noches en que la apertura quedó a 0,7 % o más del cierre previo, con su n y su lectura. En ES, NQ, YM y RTY la lectura es igual al azar: el halfback se toca tanto como cualquier precio a esa distancia.
ver en TradingView →Recibe el dato del día, con su muestra y su caveat. Sin señales.
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Cada concepto del glosario está desarrollado, con datos y su muestra, en las guías de aprendizaje.