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Qué día marca el máximo de la semana: 30 futuros y 23.752 semanas

Actualizado 30 de septiembre de 2026

La regla que se repite

Circula como regla de trabajo: el máximo o el mínimo de la semana se hace el lunes o el viernes, casi nunca a mitad de semana. Con eso se construyen planes enteros, desde esperar al martes para buscar el extremo hasta vender los viernes fuertes.

Lo medimos en los treinta contratos que tenemos, 23.752 semanas completas entre índices, metales, energía, agrícolas, divisas, tipos y cripto. Una semana cuenta una vez: el día donde cayó su máximo y el día donde cayó su mínimo.

La regla se cumple. Y aun así, casi todo lo que dice es ruido. Las dos cosas son ciertas a la vez, y la diferencia entre ellas es la razón de este estudio.

El reparto en treinta contratos

El máximo de la semana cae en lunes el 26,8 % de las veces y en viernes el 28,1 %. Martes 14,6 %, miércoles 13,8 %, jueves 16,7 %. Más de la mitad de las semanas marcan su máximo en uno de los dos bordes.

El mínimo se reparte casi igual: lunes 28,5 %, viernes 26,2 %, y entre 13,7 % y 16,0 % los tres días del medio.

Si la referencia fuera un 20 % por día, que es lo que parece natural con cinco días, esto sería un hallazgo enorme: el lunes y el viernes rondarían un tercio más de lo esperado. Pero esa referencia está mal.

Qué día marca el máximo de la semana

30 contratos, 7 familias

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DíaLos 30 contratosÍndicesAzarSemanas
Lunes26,8%21,9%29,5%23.752
Martes14,6%14,7%14,1%23.752
Miércoles13,8%13,4%12,8%23.752
Jueves16,7%16,5%14,1%23.752
Viernes28,1%33,5%29,5%23.752

n = 23.752 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · datos de bolsa

Una semana cuenta una vez: el día con el máximo (o el mínimo) más extremo de lunes a viernes. La columna del azar es la de una caminata aleatoria sin tendencia repartida en cinco días iguales (ley del arcoseno): no es 20 % por día, porque un extremo cae con más frecuencia al principio o al final del intervalo. Se mide sobre el día natural del contrato; los festivos acortan algunas semanas.

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El azar tampoco reparte un 20 % por día

Un precio que se mueve al azar, sin tendencia, no reparte sus extremos por igual en el tiempo. Los empuja hacia los bordes. Es un resultado clásico de probabilidad, la ley del arcoseno: en un paseo aleatorio, el punto más alto de un intervalo cae con mucha más frecuencia cerca del principio o del final que en el centro.

Aplicado a cinco días iguales, el azar pone el extremo el primer día el 29,5 % de las veces, el segundo el 14,1 %, el tercero el 12,8 %, el cuarto el 14,1 % y el último el 29,5 %.

Compáralo con la tabla. Los treinta contratos dan 26,8 %, 14,6 %, 13,8 %, 16,7 % y 28,1 %. Es casi el mismo dibujo, con los bordes incluso un poco por debajo del azar.

Dicho sin rodeos: que el extremo semanal caiga en lunes o viernes no es una propiedad del mercado. Es lo que haría una moneda. Una regla que describe el azar no da ventaja a nadie.

Donde sí hay algo: los índices

En los cinco futuros de índices el reparto se inclina. El máximo cae en viernes el 33,5 % de las semanas y en lunes solo el 21,9 %. El mínimo, al revés: 32,8 % en lunes y 24,7 % en viernes.

En el ES es más marcado: máximo en viernes el 37,1 %, en lunes el 20,5 %. Mínimo en lunes el 32,0 %. El Nasdaq va igual, con el máximo en viernes el 36,1 % y el mínimo en lunes el 34,0 %.

La explicación más sencilla es la tendencia. Entre 2010 y 2026 los índices estadounidenses subieron mucho. En una semana que sube, el mínimo tiende a quedar al principio y el máximo al final, y un mercado con deriva alcista acumula más semanas así. El azar con tendencia ya no es simétrico, y eso es exactamente lo que muestra la tabla.

La diferencia no es pequeña para una muestra de este tamaño. Con 850 semanas, un porcentaje cercano al 30 % tiene un error de apenas un punto y medio; el viernes del ES se separa del azar más de siete.

Qué día marca el mínimo de la semana

30 contratos, 7 familias

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DíaLos 30 contratosÍndicesAzarSemanas
Lunes28,5%32,8%29,5%23.752
Martes15,6%15,8%14,1%23.752
Miércoles13,7%11,6%12,8%23.752
Jueves16,0%15,0%14,1%23.752
Viernes26,2%24,7%29,5%23.752

n = 23.752 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · datos de bolsa

Una semana cuenta una vez: el día con el máximo (o el mínimo) más extremo de lunes a viernes. La columna del azar es la de una caminata aleatoria sin tendencia repartida en cinco días iguales (ley del arcoseno): no es 20 % por día, porque un extremo cae con más frecuencia al principio o al final del intervalo. Se mide sobre el día natural del contrato; los festivos acortan algunas semanas.

Contrato a contrato

En los metales, la energía, los granos, las divisas y la curva del Tesoro, hay 92 porcentajes clave (máximo y mínimo en lunes y en viernes de 23 contratos) y 87 caen entre el 22 % y el 31 %, alrededor del 29,5 % del azar y sin una dirección clara. El dólar canadiense marca su mínimo en viernes el 31,3 % de las semanas; el yen, el 29,2 %. Son desvíos de un par de puntos, del tamaño del ruido.

Los índices son el único grupo donde el patrón se repite en los cinco contratos a la vez: todos con el máximo más a menudo en viernes que en lunes y el mínimo más a menudo en lunes que en viernes.

La cripto pide una lectura aparte. El bitcoin y el ether marcan el mínimo en lunes el 35,9 % y el 35,2 % de las semanas, pero aquí la semana va de lunes a viernes aunque estos contratos coticen el fin de semana. Ese lunes arrastra el movimiento del sábado y el domingo, y la comparación no es la misma que en el resto.

Máximo y mínimo semanal en lunes y viernes, contrato a contrato

Los 30 contratos medidos

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ContratoMáx. lunesMáx. viernesMín. lunesMín. viernesSemanas
ES20,5%37,1%32,0%24,0%850
NQ19,5%36,1%34,0%23,6%850
RTY24,4%29,6%29,8%26,9%480
YM22,7%34,6%31,5%25,4%850
NKD23,5%28,5%35,5%24,7%850
GC25,4%28,6%30,9%23,6%850
SI27,2%27,9%28,5%25,1%847
HG30,4%29,5%30,7%23,4%850
PL30,0%25,5%29,6%27,1%850
PA30,0%27,8%32,9%20,8%850
CL28,2%26,2%31,2%22,5%850
NG28,0%22,9%30,5%29,3%850
ZC27,3%27,5%27,3%24,4%850
ZW27,9%25,5%24,8%27,1%850
ZS27,5%27,2%25,3%26,8%850
6E26,1%28,1%26,4%30,1%850
6J30,7%25,9%22,4%29,2%850
6B26,0%28,5%26,6%28,8%850
6A24,2%26,1%26,1%28,4%850
6C26,0%26,5%24,9%31,3%850
6S28,2%29,9%26,2%28,2%850
6N25,2%25,6%25,3%27,6%850
6M27,7%30,8%28,9%26,4%847
ZT30,4%27,4%26,1%27,9%850
ZF26,1%28,9%24,9%28,5%850
ZN26,8%27,6%27,4%26,5%850
ZB27,2%27,8%28,0%25,3%850
SR325,8%19,4%23,3%22,8%434
BTC30,8%24,7%35,9%22,5%454
ETH33,8%25,2%35,2%21,7%290

n = 23.752 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · datos de bolsa

Una semana cuenta una vez: el día con el máximo (o el mínimo) más extremo de lunes a viernes. La columna del azar es la de una caminata aleatoria sin tendencia repartida en cinco días iguales (ley del arcoseno): no es 20 % por día, porque un extremo cae con más frecuencia al principio o al final del intervalo. Se mide sobre el día natural del contrato; los festivos acortan algunas semanas. Referencia del azar: 29.5 % en lunes y en viernes. Ordenados por familia: índices, metales, energía, agrícolas, divisas, tipos y cripto.

Lo que este estudio no dice

No dice a qué hora del día cae el extremo, ni cuánto se aleja del de la semana anterior. Solo cuenta en qué día cayó.

No separa semanas con festivo. Una semana de cuatro días desplaza el reparto hacia el centro, y en los contratos estadounidenses hay unas cuantas cada año.

No dice que la tendencia de los índices vaya a seguir. El sesgo de la tabla es el de dieciséis años concretos de mercado alcista; en un periodo bajista el dibujo se invertiría.

Y no es una señal. Saber que el máximo del ES cae en viernes el 37,1 % de las semanas significa que el 62,9 % de las veces cae otro día.

Qué hacer con esto al preparar la semana

Desconfía de la regla del lunes o el viernes cuando llega sin su referencia. Contra un 20 % impresiona; contra el 29,5 % del azar, no dice casi nada fuera de los índices.

Si operas índices, el sesgo es real y tiene causa: en semanas de mercado alcista, el mínimo madruga y el máximo llega tarde. Úsalo como contexto, no como regla, y recuerda que depende de la tendencia de fondo.

Y en general: antes de creerte un patrón de calendario, pregunta qué haría el azar en el mismo sitio. A menudo la respuesta es «lo mismo».

Preguntas frecuentes

¿Qué día de la semana se hace el máximo semanal?
En el conjunto de 30 futuros, el viernes (28,1 %) y el lunes (26,8 %) concentran más de la mitad de las semanas. En los índices el viernes pesa más: 33,5 %, y en el ES, 37,1 %.
¿Y el mínimo semanal?
Lunes 28,5 % y viernes 26,2 % en los 30 contratos. En los índices el mínimo se adelanta: 32,8 % en lunes y 24,7 % en viernes.
¿Por qué no es un 20 % por día?
Porque el azar no reparte los extremos por igual. En un paseo aleatorio el punto más alto cae más a menudo cerca de los bordes del intervalo (ley del arcoseno): con cinco días, un 29,5 % el primero y otro 29,5 % el último.
Entonces, ¿el patrón del lunes y el viernes es ruido?
En la mayoría de los mercados, sí: metales, energía, granos, divisas y tipos quedan cerca de lo que daría el azar. La excepción son los índices, donde la tendencia alcista de 2010 a 2026 inclina el máximo hacia el viernes y el mínimo hacia el lunes.
¿Puedo operar el máximo del viernes?
La tabla no lo respalda por sí sola. Incluso en el ES, el 62,9 % de las semanas el máximo cae otro día, y el sesgo depende de que el mercado siga en tendencia alcista. Es contexto para preparar la semana, no una señal.

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Cómo citar estos datos

Las tablas de esta página son de elaboración propia sobre datos de bolsa. Puedes reproducirlas, traducirlas o construir sobre ellas, incluso con fines comerciales, siempre que cites la fuente y enlaces a la página original. Si las usas, dínoslo: nos interesa saber para qué sirven.

Licencia: CC BY 4.0

Cita sugerida:

Perfiltrade (30 de septiembre de 2026). Qué día marca el máximo de la semana: 30 futuros y 23.752 semanas. https://www.perfiltrade.com/aprende/que-dia-marca-el-maximo-de-la-semana

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