informe por instrumento · Indices
E-mini Russell 2000 RTY
Estadística histórica de E-mini Russell 2000 sobre 25.895 observaciones, del 2017-07-10 al 2026-09-16. Cada tabla muestra su muestra (n) junto al porcentaje.
Lo que distingue a este instrumento
- En RTY el gap al alza se rellena el 65,1% de las veces un miércoles y el 55,4% un lunes: 9,7 puntos porcentuales de diferencia entre dos dias de la misma semana.
- El dia mas movido es el miércoles, con un rango medio de 40,69 puntos, y el mas tranquilo el lunes, con 38,69: un 5% de diferencia que conviene tener en cuenta al dimensionar el stop.
- El maximo del dia se forma en la sesion de Londres el 43,9% de las veces, sobre 2.369 sesiones.
- Cuando rompe el maximo del Initial Balance, la sesion cierra por fuera el 54,6% de las veces; cuando rompe el minimo, el 48,8%. La asimetria entre los dos lados es lo que distingue a RTY de otros contratos.
Tablas
Frecuencias históricas, no predicciones: la muestra de cada fila aparece a la derecha.
Relleno del gap de apertura, por dia
RTY
| Dia | Gap al alza | Gap a la baja | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lunes | 55,4% | 61,7% | 466 |
| Martes | 62,9% | 59,0% | 470 |
| Miércoles | 65,1% | 63,5% | 469 |
| Jueves | 63,3% | 62,1% | 470 |
| Viernes | 64,6% | 64,2% | 464 |
n = 2.339 · 2017-07-10 a 2026-09-15 · datos de bolsa
Gap medido del cierre de la sesion regular previa a la apertura de hoy. Relleno = el precio vuelve a tocar ese cierre dentro de la misma sesion regular.
Relleno del gap segun su tamaño
RTY
| Tamaño del gap | Al alza | A la baja | Sesiones |
|---|---|---|---|
| 0-0,1% | 96,1% | 88,5% | 337 |
| 0,1-0,25% | 83,7% | 84,9% | 438 |
| 0,25-0,5% | 68,1% | 63,4% | 593 |
| 0,5-1,0% | 45,6% | 48,8% | 582 |
| >1,0% | 24,8% | 30,6% | 389 |
n = 2.339 · 2017-07-10 a 2026-09-15 · datos de bolsa
El tamaño del gap cambia el resultado mas que cualquier otra variable: conviene mirar esta tabla antes que la del dia de la semana.
Rotura del Initial Balance y cierre mas alla del nivel
RTY
| Dia | Rompe el maximo | Rompe el minimo | Roturas |
|---|---|---|---|
| Lunes | 54,2% | 49,4% | 503 |
| Martes | 55,6% | 49,1% | 535 |
| Miércoles | 52,5% | 50,0% | 560 |
| Jueves | 54,2% | 48,3% | 540 |
| Viernes | 56,6% | 47,4% | 526 |
n = 2.664 · 2017-07-10 a 2026-09-15 · datos de bolsa
IB = rango de los primeros 60 minutos de la sesion regular. El porcentaje es cuantas veces la sesion cerro por fuera del extremo roto, no cuantas veces hubo rotura.
Romper el rango de ayer y el color del cierre
RTY
| Dia | Rompe el maximo y cierra en verde | Rompe el minimo y cierra en rojo | Roturas |
|---|---|---|---|
| Lunes | 70,2% | 65,2% | 469 |
| Martes | 66,5% | 73,4% | 504 |
| Miércoles | 72,2% | 76,7% | 479 |
| Jueves | 71,5% | 70,5% | 476 |
| Viernes | 69,0% | 67,1% | 458 |
n = 2.386 · 2017-07-10 a 2026-09-16 · datos de bolsa
Color de la sesion = cierre frente a apertura del mismo dia. No mide si el cierre quedo mas alla del nivel roto. Un dia que rompe los dos lados cuenta en las dos columnas.
La direccion nocturna, ¿sigue en la sesion regular?
RTY
| Dia | Noche al alza | Noche a la baja | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lunes | 52,9% | 46,3% | 466 |
| Martes | 50,0% | 50,5% | 470 |
| Miércoles | 48,7% | 49,0% | 469 |
| Jueves | 52,0% | 51,9% | 470 |
| Viernes | 49,2% | 49,0% | 464 |
n = 2.339 · 2017-07-10 a 2026-09-15 · datos de bolsa
Direccion de la noche = del cierre regular de ayer a la apertura de hoy. El porcentaje es cuantas veces la sesion regular se movio despues en esa misma direccion.
Donde se forma el maximo y el minimo del dia
RTY
| Sesion | Maximo del dia | Minimo del dia | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Asia | 14,0% | 18,2% | 2.369 |
| Londres | 43,9% | 41,9% | 2.369 |
| Nueva York | 27,1% | 27,4% | 2.369 |
| Fuera de sesion | 15,1% | 12,5% | 2.369 |
n = 9.476 · 2017-07-10 a 2026-09-15 · datos de bolsa
Reparto del extremo diario entre las tres sesiones del ciclo de 24 horas.
Rango verdadero medio por dia de la semana
RTY
| Dia | Rango medio | Sesiones |
|---|---|---|
| Lunes | 38,7 pts | 479 |
| Martes | 39,2 pts | 480 |
| Miércoles | 40,7 pts | 480 |
| Jueves | 40,5 pts | 479 |
| Viernes | 38,9 pts | 470 |
n = 2.388 · 2017-07-11 a 2026-09-16 · datos de bolsa
Rango verdadero medio en puntos del propio instrumento. Sirve para dimensionar la distancia del stop, no para anticipar direccion.
Relleno del gap entre dias de calendario
RTY
| Dia | Gap al alza | Gap a la baja | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lunes | 74,3% | 80,6% | 478 |
| Martes | 100,0% | 100,0% | 375 |
| Miércoles | 98,4% | 99,5% | 374 |
| Jueves | 99,4% | 99,5% | 363 |
| Viernes | 97,5% | 100,0% | 374 |
n = 1.964 · 2017-07-10 a 2026-09-16 · datos de bolsa
Aqui el gap se mide entre el cierre y la apertura de dias de calendario completos, no contra la sesion regular. En un contrato que cotiza casi 24 horas ese hueco es pequeño y se rellena mucho mas a menudo.
Para entender estas cifras
Estas guías explican cómo se calcula cada concepto y cómo leerlo sin engañarse.
Gap de apertura en futuros de índices: guía con datos
Initial Balance: qué es y cómo usarlo en el día
Value Area, POC, VAH y VAL: cómo leer el valor
Sesión regular vs Globex en futuros: qué cambia
Tamaño de posición en futuros: cómo calcularlo
Otros instrumentos de la familia
Las frecuencias históricas describen lo que ocurrió; no garantizan lo que ocurrirá y no son una recomendación de inversión.