El lunes es el día interior: 30 futuros y 110.465 sesiones
Actualizado 28 de septiembre de 2026
Un efecto del doble, en el sitio donde nadie lo busca
Un día interior es una sesión cuyo máximo y cuyo mínimo caben dentro del rango del día anterior. No pasó nada nuevo: el mercado se movió dentro de lo que ya conocía.
Medido en los treinta contratos que tenemos, ocurre en el 15,7 % de las sesiones. Poco más de una de cada siete. Ese número, por sí solo, no es interesante.
Lo interesante es cómo se reparte por día de la semana: el 23,2 % de los lunes y el 12,8 % de los martes. Casi el doble.
Es el efecto más grande que hemos medido en este sitio. Los estudios de rachas y de rotura del rango previo dan diferencias de uno o dos puntos entre categorías; aquí hay diez y medio.
El reparto completo de la semana
Lunes 23,2 %, martes 12,8 %, miércoles 13,9 %, jueves 14,0 %, viernes 15,9 %. Sobre 110.465 sesiones de treinta contratos.
El lunes no solo es el más alto: es el único que se sale. Los otros cuatro días caben en tres puntos, con el viernes ligeramente por encima del centro de la semana.
Antes de buscarle explicación conviene decir qué es exactamente ese lunes. El día interior se mide contra la sesión anterior del propio contrato, y para casi todos estos mercados la sesión anterior a un lunes es el viernes. Entre medias hay dos días naturales sin cotizar, o casi.
Así que la comparación no es «lunes contra martes» en igualdad de condiciones. Es «la sesión que sigue a una pausa larga» contra «la sesión que sigue a otra sesión». Que eso se note tanto es el hallazgo.
Con que frecuencia la sesion se queda dentro del rango de ayer
30 contratos, 7 familias
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| Día | Se queda dentro | Sesiones |
|---|---|---|
| Lunes | 23,2% | 18.768 |
| Martes | 12,8% | 23.076 |
| Miércoles | 13,9% | 23.121 |
| Jueves | 14,0% | 23.049 |
| Viernes | 15,9% | 22.451 |
| Todas las sesiones | 15,7% | 110.465 |
n = 110.465 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · datos de bolsa
Dia interior = su maximo y su minimo caben dentro del rango del dia anterior. El denominador son todas las sesiones, no solo las que siguen a un dia interior. Se mide sobre el dia natural del contrato, asi que el 'lunes' de un mercado que no cotiza el fin de semana arrastra dos dias sin sesion y el de uno que si cotiza, ninguno.
Veinticuatro contratos lo tienen, y seis no
El efecto es más fuerte en divisas y en la curva del Tesoro. El dólar canadiense pasa del 11,2 % del resto de la semana al 28,3 % en lunes, dos veces y media. El euro, del 12,2 % al 27,5 %. El bono a cinco años, del 14,0 % al 29,5 %. El de dos años marca el lunes más alto de la tabla, 35,2 %.
En los índices es real pero menor: el ES pasa de 12,1 % a 21,6 %, el Dow de 12,8 % a 21,3 %, y el Nasdaq se queda en 1,43 veces.
Y hay seis contratos donde sencillamente no aparece: el petróleo (15,0 % contra 13,9 %), el maíz (15,7 contra 14,9), el trigo (14,7 contra 14,4), la soja (15,7 contra 14,0), el bitcoin (19,8 contra 19,4) y el gas natural, que lo invierte (12,5 contra 13,4).
Energía, agrícolas y bitcoin. Los tres grupos cuyo calendario semanal no se parece al de los demás.
El dia interior: el lunes frente al resto de la semana
Los 30 contratos medidos
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| Contrato | Lunes | De martes a viernes | Todas | Sesiones |
|---|---|---|---|---|
| ES | 21,6% | 12,1% | 13,7% | 3.978 |
| NQ | 17,5% | 12,2% | 13,0% | 3.991 |
| RTY | 17,7% | 12,1% | 13,0% | 2.261 |
| YM | 21,3% | 12,8% | 14,1% | 3.978 |
| NKD | 21,4% | 15,7% | 16,6% | 3.917 |
| GC | 28,1% | 15,7% | 17,9% | 4.039 |
| SI | 25,4% | 15,8% | 17,5% | 4.053 |
| HG | 19,8% | 15,1% | 15,9% | 4.048 |
| PL | 18,8% | 13,5% | 14,5% | 4.052 |
| PA | 20,2% | 17,5% | 18,0% | 4.087 |
| CL | 15,0% | 13,9% | 14,1% | 3.985 |
| NG | 12,5% | 13,4% | 13,3% | 3.738 |
| ZC | 15,7% | 14,9% | 15,0% | 3.761 |
| ZW | 14,7% | 14,4% | 14,5% | 3.784 |
| ZS | 15,7% | 14,0% | 14,2% | 3.689 |
| 6E | 27,5% | 12,2% | 14,9% | 4.068 |
| 6J | 24,6% | 15,3% | 17,0% | 4.034 |
| 6B | 26,3% | 13,3% | 15,7% | 4.107 |
| 6A | 24,7% | 13,0% | 15,1% | 4.046 |
| 6C | 28,3% | 11,2% | 14,4% | 4.104 |
| 6S | 26,6% | 12,8% | 15,4% | 4.087 |
| 6N | 23,6% | 12,3% | 14,3% | 4.055 |
| 6M | 25,4% | 12,7% | 15,1% | 4.051 |
| ZT | 35,2% | 17,7% | 20,9% | 4.042 |
| ZF | 29,5% | 14,0% | 16,7% | 4.018 |
| ZN | 29,1% | 14,3% | 16,9% | 4.033 |
| ZB | 24,9% | 13,2% | 15,3% | 4.050 |
| SR3 | 35,6% | 23,1% | 25,2% | 1.076 |
| BTC | 19,8% | 19,4% | 19,5% | 2.034 |
| ETH | 22,6% | 16,7% | 17,5% | 1.299 |
n = 110.465 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · datos de bolsa
Dia interior = su maximo y su minimo caben dentro del rango del dia anterior. El denominador son todas las sesiones, no solo las que siguen a un dia interior. Se mide sobre el dia natural del contrato, asi que el 'lunes' de un mercado que no cotiza el fin de semana arrastra dos dias sin sesion y el de uno que si cotiza, ninguno. Ordenados por familia: indices, metales, energia, agricolas, divisas, tipos y cripto.
El grupo de control estaba dentro de los datos
El bitcoin cotiza los siete días de la semana. Para el bitcoin no existe la pausa de fin de semana: su lunes sigue a un domingo completo de negociación, igual que su jueves sigue a un miércoles.
Si el efecto del lunes viniera de la pausa, el bitcoin no debería mostrarlo. Y no lo muestra: 19,8 % en lunes contra 19,4 % el resto de la semana, sobre 2.034 sesiones. Es la comparación más limpia del estudio y estaba ahí sin que nadie la diseñara.
Los granos y la energía tienen calendarios propios, con sesiones que abren el domingo por la tarde o que se reparten el día de otra manera. Que sean justo esos los que tampoco lo muestran apunta en la misma dirección.
Apunta, no demuestra. Esto es una coincidencia entre qué contratos tienen pausa larga y qué contratos tienen lunes interior, sobre seis casos. Es sugerente y no es una prueba, y el sitio donde se pondría a prueba es otro estudio: medir el mismo efecto contra la duración real de la pausa, hora a hora.
Lo que este estudio no dice
No dice qué hace el precio después del día interior. Ni si rompe hacia arriba o hacia abajo, ni cuándo, ni cuánto. Solo cuenta cuántas veces la sesión se quedó dentro.
No dice que el lunes sea un día tranquilo. Un día interior puede tener un rango grande si el del viernes fue enorme; interior es una comparación, no una medida de volatilidad.
No corrige por festivos. Un martes que sigue a un lunes festivo funciona como un lunes y aquí cuenta como martes, lo que si acaso diluye el efecto en vez de inflarlo.
Y no prueba la causa. La coincidencia con la pausa de fin de semana es fuerte y hay seis casos que la apoyan, pero seis casos son seis casos.
Qué hacer con esto al preparar la semana
Lo directo: si operas divisas o bonos, un lunes de cada cuatro va a quedarse dentro del rango del viernes. Si tu plan del lunes espera que el mercado defina algo nuevo, una de cada cuatro veces no lo va a hacer, y eso es el doble de lo que ocurre el resto de la semana.
Lo indirecto, y probablemente más útil: cualquier estadística diaria que mezcle lunes con el resto de la semana está mezclando dos poblaciones distintas. En un estudio sobre roturas, sobre rangos o sobre gaps, el lunes se comporta como otro animal.
Y si operas petróleo, granos o cripto, este efecto no es tuyo. Lo cual es, a su manera, el resultado más útil de la tabla: saber cuándo un patrón ampliamente citado no aplica a tu mercado.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es un día interior?
- Una sesión cuyo máximo y cuyo mínimo caben dentro del rango del día anterior. El mercado no hizo un nuevo extremo en ninguna de las dos direcciones. Aquí se mide sobre todas las sesiones, no solo sobre las que siguen a otro día interior.
- ¿Con qué frecuencia ocurre?
- El 15,7 % de las sesiones en el conjunto de los 30 contratos, sobre 110.465 sesiones. Pero el reparto por día es muy desigual: 23,2 % los lunes y entre 12,8 % y 15,9 % el resto de la semana.
- ¿Por qué el lunes tiene el doble de días interiores?
- El estudio no lo demuestra. Lo que muestra es que los seis contratos donde el efecto no aparece —petróleo, gas natural, maíz, trigo, soja y bitcoin— son los que tienen otro calendario semanal o, en el caso del bitcoin, ninguno. El bitcoin cotiza los siete días y marca 19,8 % en lunes contra 19,4 % el resto: sin pausa, sin efecto.
- ¿En qué mercados es más fuerte?
- En divisas y en la curva del Tesoro. El dólar canadiense multiplica por 2,5 (28,3 % en lunes contra 11,2 % el resto), el euro por 2,25 y el bono a cinco años por 2,1. El bono a dos años tiene el lunes más alto de la tabla, con 35,2 %.
- ¿Sirve para operar el lunes?
- Por sí solo, no: la tabla no dice hacia dónde romperá el mercado después, ni cuándo. Su uso más sólido es de aviso: cualquier estadística diaria que meta los lunes en el mismo saco que el resto de la semana está mezclando dos poblaciones que se comportan distinto.
Estas cifras, instrumento por instrumento
Ver los 30 instrumentos →Estas tasas base, en tu grafico
El indicador es codigo abierto y gratuito: marca el Initial Balance y el gap de cada sesion, y escribe al lado la frecuencia historica con la que ese tramo se rellena, con su muestra. Mismos datos que las tablas de arriba.
Cómo citar estos datos
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Cita sugerida:
Perfiltrade (28 de septiembre de 2026). El lunes es el día interior: 30 futuros y 110.465 sesiones. https://www.perfiltrade.com/aprende/el-lunes-es-el-dia-interior
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