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COT Positioning with Measured Outcomes

Posicionamento COT: indicador gratuito para o TradingView

Onde cada grupo está posicionado, e o que aconteceu depois de leituras parecidas?

  • Grátis
  • Código aberto
  • Cada porcentagem com o seu n
  • Sem sinais
Adicionar no TradingView →
Gráfico diário do ES no TradingView com Posicionamento COT: índice de 0 a 100 dos grupos-chave e tabela com o veredito em 4, 13 e 26 semanas.
ES, candles de 5 minutos, sessão regular de 16 out 2026. Captura do TradingView.
  • A posição líquida semanal dos grupos-chave do relatório COT como % do interesse em aberto, sua variação semanal e um índice de 0 a 100 sobre os últimos 156 relatórios.
  • Ao lado de cada zona, o veredito do nosso estudo em 4, 13 e 26 semanas, com o seu n: se o movimento posterior foi diferente do acaso, nunca um retorno nem o seu sinal.
  • No ES, no ouro e no petróleo tudo sai igual ao acaso: é posicionamento, não um sinal.

Como é calculado

Nos futuros financeiros olha os fundos alavancados e os gestores de ativos; nas commodities, o dinheiro gerido e os produtores. O índice marca extremo alto a partir de 80 e extremo baixo até 20. O veredito compara com as mesmas leituras deslocadas para datas ao acaso (1.000 vezes). Posições de terça, publicadas na sexta; use um gráfico diário ou semanal.

Como adicionar

  1. Abra no TradingView e clique em «Usar no gráfico» ou «Adicionar aos favoritos».
  2. Ou copie o código, abra o editor Pine do TradingView, cole e clique em «Adicionar ao gráfico».

A medição por trás

Uma das tabelas dos nossos guias sobre o mesmo que o indicador mede, com a sua amostra e o seu intervalo de datas.

Um extremo de posicionamento anuncia a virada? O ES 13 semanas depois

ES

Deslize para ver a amostra →

Leitura do relatório semanalSubiu 13 semanas depoisSemanas
Especuladores em extremo comprado (26 episódios)61,1%113
Especuladores em extremo vendido (20 episódios)73,1%108
Sem extremo78,8%619
Todas as semanas75,7%840

n = 840 · 2010-06-07 a 2026-10-06 · dados históricos de futuros

Relatório semanal Legacy (só futuros) da CFTC para o E-mini S&P 500, com preços desde 7-jun-2010 e relatórios até 6-out-2026. Leitura = posição líquida dos grandes especuladores (não comerciais) como percentual do open interest, situada dentro da sua própria faixa dos últimos 156 relatórios (3 anos): 80 ou mais é extremo comprado, 20 ou menos extremo vendido. «Subiu» = o fechamento 13 semanas depois é maior que o primeiro fechamento a partir da segunda-feira seguinte à publicação (o relatório sai na sexta com dados de terça), na série contínua ajustada nas trocas de contrato. As semanas se sobrepõem: uma leitura extrema dura muitas semanas seguidas, por isso se indica o número de episódios separados, que é a quantidade real de casos independentes. Intervalo de confiança de 95 % do extremo comprado: 51,8-69,5 %. É o que aconteceu, não um sinal.

Baixar a tabela (CSV) ↓

Ler o guia completo: Relatório COT: como ler o posicionamento em futuros →

Perguntas frequentes

São grátis?

Sim. Todos são públicos e de código aberto no TradingView, e se adicionam com uma conta gratuita. O plano gratuito do TradingView limita quantos indicadores você pode ter ao mesmo tempo em um gráfico.

Redesenham?

Níveis-chave e Estado dos setups fixam cada nível quando termina o seu período ou a sua janela; só a tabela se atualiza dentro da barra. O Perfil da sessão em curso muda até o fechamento, e o de uma sessão encerrada já não muda.

Com que dados calculam?

Com os dados do gráfico em que você os abre. As frequências históricas vêm dentro do indicador e dizem até que data foram medidas e sobre quantas sessões.

Por que não dão sinais?

Porque uma porcentagem histórica descreve quanto e com que frequência o mercado se moveu no passado, não para onde vai hoje. Por isso cada número vem com a sua amostra e nenhum sugere operações.

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