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Session VWAP with Measured Band Reach

VWAP com bandas medidas: indicador gratuito para o TradingView

Com que frequência o preço atingiu cada banda do VWAP, comparado com a mesma distância desde a abertura?

  • Grátis
  • Código aberto
  • Cada porcentagem com o seu n
  • Sem sinais
Adicionar no TradingView →
Gráfico do ES no TradingView com VWAP e bandas medidas: linha do VWAP, bandas de 1, 2 e 3 desvios e tabela com a frequência de cada banda frente à mesma distância desde a abertura.
ES, candles de 5 minutos, sessão regular de 16 out 2026. Captura do TradingView.
  • VWAP do pregão regular com bandas de 1, 2 e 3 desvios, calculado com as velas do gráfico.
  • Com que frequência cada banda foi atingida antes das 10:30, 12:00, 14:00 e do fechamento desde 2022, frente à mesma distância desde a abertura, com seu n e veredito.
  • Só distância e frequência: não diz que o preço volta ao VWAP nem que para numa banda.

Como é calculado

Cada vela soma seu preço típico ponderado pelo volume desde a abertura do pregão regular, e as bandas são desvios ponderados em torno do VWAP. Os toques contam a partir das 10:00, contra a banda conhecida na vela anterior. Traz estatística para 8 mercados; nos demais desenha a linha sem tabela.

Como adicionar

  1. Abra no TradingView e clique em «Usar no gráfico» ou «Adicionar aos favoritos».
  2. Ou copie o código, abra o editor Pine do TradingView, cole e clique em «Adicionar ao gráfico».

A medição por trás

Uma das tabelas dos nossos guias sobre o mesmo que o indicador mede, com a sua amostra e o seu intervalo de datas.

Bandas do VWAP no ES: quantas vezes são alcançadas antes do fechamento

ES

Deslize para ver a amostra →

BandaAlcançada antes do fechamentoMesma distância desde a aberturaPregões
±1 desvio100,0%100,0%1.193
±2 desvios99,6%100,0%1.193
±3 desvios64,7%92,5%1.193

n = 1.193 · 2022-01-03 a 2026-10-16 · dados históricos de futuros

ES, pregão regular (9:30-16:00 ET), de 3-jan-2022 a 16-out-2026: 1.193 pregões. VWAP = soma do preço típico vezes o volume dividida pelo volume, desde o primeiro minuto do pregão; bandas = VWAP mais e menos 1, 2 e 3 desvios-padrão desses preços, ponderados pelo volume. Calculado com velas de 1 minuto (aproxima o VWAP por negócio). Um toque conta a partir das 10:00 ET, contra a banda conhecida no fechamento do minuto anterior, por qualquer um dos dois lados. Controle: a mesma distância medida desde a abertura, no mesmo pregão. ±1: 100,0 % [99,7–100,0], igual ao acaso; ±2: 99,6 % [99,0–99,8], diferença −0,4 p.p. [−0,8 a −0,1]; ±3: 64,7 % [61,8–67,5], diferença −27,7 p.p. [−30,6 a −24,9]. As bandas distantes são alcançadas menos que a mesma distância desde a abertura porque o VWAP acompanha o preço. Só distância e frequência: não diz que o preço volta ao VWAP nem que para numa banda; é o que aconteceu, não um sinal.

Baixar a tabela (CSV) ↓

Perguntas frequentes

São grátis?

Sim. Todos são públicos e de código aberto no TradingView, e se adicionam com uma conta gratuita. O plano gratuito do TradingView limita quantos indicadores você pode ter ao mesmo tempo em um gráfico.

Redesenham?

Níveis-chave e Estado dos setups fixam cada nível quando termina o seu período ou a sua janela; só a tabela se atualiza dentro da barra. O Perfil da sessão em curso muda até o fechamento, e o de uma sessão encerrada já não muda.

Com que dados calculam?

Com os dados do gráfico em que você os abre. As frequências históricas vêm dentro do indicador e dizem até que data foram medidas e sobre quantas sessões.

Por que não dão sinais?

Porque uma porcentagem histórica descreve quanto e com que frequência o mercado se moveu no passado, não para onde vai hoje. Por isso cada número vem com a sua amostra e nenhum sugere operações.

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