Initial Balance en NQ: estadísticas reales
Actualizado 20 de septiembre de 2026
Qué mide esta ficha del NQ
El Initial Balance, o IB, es el rango entre el máximo y el mínimo de los primeros sesenta minutos de la sesión regular, de 9:30 a 10:30 hora de Nueva York. El porqué de esa hora pertenece a la guía general sobre el concepto.
Esto es otra cosa: la ficha estadística del E-mini Nasdaq-100. Dos tablas medidas solo sobre NQ, con 4.929 roturas en la primera y 4.182 sesiones en la segunda, entre el 7 de junio de 2010 y el 15 de septiembre de 2026.
No responden qué es el Initial Balance, sino qué hizo el NQ después de romperlo y hasta qué punto eso vale para otros contratos. Poco, como se verá.
Romper el IB y cerrar fuera, día a día
La tabla mide algo concreto y fácil de confundir. No cuenta cuántas veces el precio sale del Initial Balance, sino, de todas las roturas registradas, con qué frecuencia la sesión cerró por fuera del extremo que rompió.
Cada fila es un día de la semana y descansa sobre entre 940 y 1.043 roturas de NQ. Son muestras del mismo orden, así que las filas se pueden comparar entre sí.
El lunes lidera por arriba: el cierre quedó por encima del máximo roto en el 58,9 % de las 940 roturas de NQ. El viernes va detrás, con 58,0 % sobre 942. El miércoles es el más flojo, con 52,4 % sobre 1.043.
NQ: rotura del Initial Balance y cierre mas alla del nivel
NQ
| Dia | Rompe el maximo | Rompe el minimo | Roturas |
|---|---|---|---|
| Lunes | 58,9% | 46,9% | 940 |
| Martes | 55,5% | 45,3% | 1.001 |
| Miércoles | 52,4% | 49,7% | 1.043 |
| Jueves | 54,4% | 45,6% | 1.003 |
| Viernes | 58,0% | 51,8% | 942 |
n = 4.929 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · datos de bolsa
IB = rango de los primeros 60 minutos de la sesion regular (9:30-10:30 ET). El porcentaje es cuantas veces la sesion cerro por fuera del extremo roto, no cuantas veces hubo rotura.
La asimetría entre el lado alto y el bajo
El contraste entre las dos columnas es el hallazgo principal. En los cinco días, la rotura del máximo acaba con el cierre por encima más veces de las que la rotura del mínimo acaba con el cierre por debajo. En NQ no hay excepción.
La distancia es máxima el lunes: 58,9 % arriba frente a 46,9 % abajo, sobre 940 roturas de NQ. El miércoles casi desaparece, 52,4 % frente a 49,7 % sobre 1.043. Por abajo, solo el viernes supera el 50 %: 51,8 % sobre 942 roturas.
El martes cierra por debajo en el 45,3 % de sus 1.001 roturas de NQ, y el jueves en el 45,6 % de 1.003. No es una propiedad del Nasdaq: la serie cubre dieciséis años en los que el índice subió mucho más de lo que bajó, y esa deriva tiñe cualquier medición direccional.
Qué hace el día según el tamaño del IB
La segunda tabla reparte 4.182 sesiones de NQ según el tamaño del Initial Balance como porcentaje del precio, y mira qué hizo el día: romper un solo lado, romper los dos o quedarse dentro.
Desde el tramo de 0,25 a 0,5 % la progresión es ordenada. Romper los dos lados cae del 29,6 % sobre 1.064 sesiones de NQ al 21,6 % en el tramo de 0,5 a 0,75 %, sobre 1.220, y hasta el 16,5 % entre 1,5 y 2,0 %, sobre 206.
La lectura inversa acompaña: romper un solo lado sube del 67,2 % al 77,3 % en el tramo de 1,0 a 1,5 %, sobre 648 sesiones de NQ. Quedarse dentro toda la jornada es raro, entre el 3,2 % y el 5,8 %, salvo por encima del 2,0 %: ahí llega al 12,6 % sobre 87 sesiones.
NQ: que hace el dia segun el tamaño del Initial Balance
NQ
| Tamaño del IB | Rompe un lado | Rompe los dos | Sin rotura | Sesiones |
|---|---|---|---|---|
| 0-0,25% | 75,0% | 21,0% | 4,0% | 124 |
| 0,25-0,5% | 67,2% | 29,6% | 3,2% | 1.064 |
| 0,5-0,75% | 74,7% | 21,6% | 3,7% | 1.220 |
| 0,75-1,0% | 74,5% | 19,7% | 5,8% | 833 |
| 1,0-1,5% | 77,3% | 17,7% | 4,9% | 648 |
| 1,5-2,0% | 77,7% | 16,5% | 5,8% | 206 |
| >2,0% | 69,0% | 18,4% | 12,6% | 87 |
n = 4.182 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · datos de bolsa
Tamaño del IB como porcentaje del precio. Un IB estrecho rompe los dos lados con mas frecuencia (mas rotacion); uno ancho tiende a romper un solo lado.
El tramo más estrecho rompe el patrón
Hay una fila que no encaja: el IB más estrecho, de 0 a 0,25 %, rompe los dos lados en el 21,0 % de las sesiones. Si la relación fuese limpia, ese debería ser el valor más alto de la columna, y queda por debajo del tramo siguiente.
El motivo probable está en la muestra: 124 sesiones de NQ, frente a 1.064 del tramo de 0,25 a 0,5 % y 1.220 del de 0,5 a 0,75 %. Un IB tan estrecho es raro en este contrato.
El tramo de más de 2,0 %, con 87 sesiones de NQ, pide la misma cautela: cuando los extremos de una tabla son a la vez los de menor muestra, lo prudente es tratarlos como indicio.
Estas cifras son del NQ y no se trasladan
Coger un porcentaje y aplicarlo a otro contrato es la tentación que esta comparación desaconseja: la misma medición, con la misma definición y el mismo periodo, da otro reparto en el E-mini S&P 500.
El lunes, el cierre por encima del máximo roto es el 58,9 % de 940 roturas en NQ y el 54,9 % de 1.000 en ES. Con un IB de 0 a 0,25 %, romper los dos lados es el 21,0 % en NQ, sobre 124 sesiones, y el 34,1 % en ES, sobre 533.
La escala tampoco coincide: el rango verdadero medio diario es de 174,8 puntos en NQ y de 43,7 en ES, sobre 4.218 sesiones cada uno. Lo que se traslada es el método, nunca el número.
Límites de la medición y uso razonable
El Initial Balance es una convención horaria, no un nivel que el mercado observe. Medirlo con treinta o noventa minutos produce otra tabla igual de defendible, y sus cifras dejan de ser comparables con estas.
Las dos tablas van de 2010-06-07 a 2026-09-15 y mezclan regímenes muy distintos: una media de dieciséis años no describe el mes que estás operando. Ninguna cifra es condicional al contexto, y ningún porcentaje descuenta horquilla, comisiones ni deslizamiento.
El uso razonable es descriptivo: anotar el tamaño del IB del día, situarlo en su tramo y ver qué forma de sesión es más frecuente ahí. Este contenido es material informativo sobre lectura de datos históricos y no constituye asesoramiento de inversión personalizado; los resultados pasados no anticipan los futuros y operar futuros implica riesgo de pérdida.
Preguntas frecuentes
- ¿Con qué frecuencia el NQ cierra fuera del Initial Balance que rompió?
- Por arriba, entre el 52,4 % del miércoles, sobre 1.043 roturas, y el 58,9 % del lunes, sobre 940. Por abajo, entre el 45,3 % del martes, sobre 1.001, y el 51,8 % del viernes, sobre 942. En total, 4.929 roturas de NQ.
- ¿Por qué en NQ el lado alcista sale mejor que el bajista?
- Es la asimetría más visible: el lunes, 58,9 % frente a 46,9 % sobre 940 roturas de NQ. La explicación más probable no está en el Initial Balance, sino en dieciséis años de serie con mucha más subida que bajada.
- ¿Un Initial Balance estrecho en NQ anticipa un día más grande?
- El dato no dice eso: las columnas solo separan romper un lado, los dos o ninguno, y nada mide el recorrido posterior. Además, el tramo de 0 a 0,25 % tiene 124 sesiones de NQ y rompe los dos lados en el 21,0 %, por debajo del 29,6 % del tramo siguiente.
- ¿Puedo usar estas cifras de NQ en ES u otros futuros?
- No sin volver a medir. Con la misma definición y el mismo periodo, romper los dos lados con un IB de 0 a 0,25 % es el 21,0 % en NQ, sobre 124 sesiones, y el 34,1 % en ES, sobre 533.
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