COT Positioning with Measured Outcomes
Posicionamiento COT: indicador gratuito para TradingView
¿Dónde está posicionado cada grupo, y qué pasó después de lecturas parecidas?
- Gratis
- Código abierto
- Cada porcentaje con su n
- Sin señales
- La posición neta semanal de los grupos clave del informe COT como % del interés abierto, su cambio semanal y un índice de 0 a 100 sobre los últimos 156 reportes.
- Junto a cada zona, el veredicto de nuestro estudio a 4, 13 y 26 semanas, con su n: si el movimiento posterior fue distinto del azar, nunca un retorno ni su signo.
- En el ES, el oro y el petróleo todo sale igual al azar: es posicionamiento, no una señal.
Cómo se calcula
En futuros financieros mira a los fondos apalancados y a los gestores de activos; en materias primas, al dinero gestionado y a los productores. El índice marca extremo alto desde 80 y extremo bajo hasta 20. El veredicto compara con las mismas lecturas movidas a fechas al azar (1.000 veces). Posiciones del martes, publicadas el viernes; usa un gráfico diario o semanal.
Cómo añadirlo
- Ábrelo en TradingView y pulsa «Usar en el gráfico» o «Añadir a favoritos».
- O copia el código, abre el editor Pine de TradingView, pégalo y pulsa «Añadir al gráfico».
La medición detrás
Una de las tablas de nuestras guías sobre lo mismo que mide el indicador, con su muestra y su rango de fechas.
¿Un extremo de posicionamiento anuncia el giro? El ES 13 semanas después
ES
Desliza para ver la muestra →
| Lectura del reporte semanal | Subió 13 semanas después | Semanas |
|---|---|---|
| Especuladores en extremo largo (26 episodios) | 61,1 % | 113 |
| Especuladores en extremo corto (20 episodios) | 73,1 % | 108 |
| Sin extremo | 78,8 % | 619 |
| Todas las semanas | 75,7 % | 840 |
n = 840 · 2010-06-07 a 2026-10-06 · datos históricos de futuros
Reporte semanal Legacy (solo futuros) de la CFTC para el E-mini S&P 500, con precios desde el 7-jun-2010 y reportes hasta el 6-oct-2026. Lectura = posición neta de los grandes especuladores (no comerciales) como porcentaje del open interest, situada dentro de su propio rango de los últimos 156 reportes (3 años): 80 o más es extremo largo, 20 o menos extremo corto. «Subió» = el cierre 13 semanas después es mayor que el primer cierre desde el lunes siguiente a la publicación (el reporte sale el viernes con datos del martes), en la serie continua ajustada en los cambios de contrato. Las semanas se solapan: una lectura extrema dura muchas semanas seguidas, por eso se indica el número de episodios separados, que es la cantidad real de casos independientes. Intervalo de confianza del 95 % del extremo largo: 51,8-69,5 %. Es lo que pasó, no una señal.
Preguntas frecuentes
¿Son gratis?
Sí. Todos son públicos y de código abierto en TradingView, y se añaden con una cuenta gratuita. El plan gratuito de TradingView limita cuántos indicadores puedes tener a la vez en un gráfico.
¿Se redibujan?
Niveles clave y Estado de setups fijan cada nivel cuando termina su periodo o su ventana; solo la tabla se actualiza dentro de la barra. El Perfil de la sesión en curso cambia hasta el cierre, y el de una sesión terminada ya no cambia.
¿Con qué datos calculan?
Con los datos del gráfico en el que los abres. Las frecuencias históricas vienen dentro del indicador y dicen hasta qué fecha se midieron y sobre cuántas sesiones.
¿Por qué no dan señales?
Porque un porcentaje histórico describe cuánto y con qué frecuencia se movió el mercado en el pasado, no hacia dónde se moverá hoy. Por eso cada cifra va con su muestra y ninguno sugiere operaciones.
Todos los indicadores
- IB y gap¿Cuántas veces se llenó un gap como el de hoy?
- Niveles clave¿Hasta dónde llegó el precio en sesiones pasadas desde la apertura?
- Estado de setups¿En qué estado están hoy el gap, el Initial Balance y el rango de apertura?
- Perfil de la sesión¿Dónde pasó más tiempo el precio durante la sesión?
- Volatilidad por hora¿Cuánto suele moverse cada media hora de la sesión, y cuánto se movió hoy?
- Tipo de apertura¿Qué tipo de apertura tuvo la sesión, y qué hizo la sesión después de aperturas así?
- VWAP con bandas medidas¿Con qué frecuencia el precio alcanzó cada banda del VWAP, comparado con la misma distancia desde la apertura?
- Días de dato macro¿Qué datos de EE. UU. vienen, y cuánto suele moverse la primera hora después de cada uno?