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Session VWAP with Measured Band Reach

VWAP con bandas medidas: indicador gratuito para TradingView

¿Con qué frecuencia el precio alcanzó cada banda del VWAP, comparado con la misma distancia desde la apertura?

  • Gratis
  • Código abierto
  • Cada porcentaje con su n
  • Sin señales
Añadir en TradingView →
Gráfico del ES en TradingView con VWAP y bandas medidas: línea del VWAP, bandas de 1, 2 y 3 desviaciones y tabla con la frecuencia de cada banda frente a la misma distancia desde la apertura.
ES, velas de 5 minutos, sesión regular del 16 oct 2026. Captura de TradingView.
  • VWAP de la sesión regular con bandas de 1, 2 y 3 desviaciones, calculado con las velas del gráfico.
  • Con qué frecuencia se alcanzó cada banda antes de las 10:30, las 12:00, las 14:00 y el cierre desde 2022, frente a la misma distancia desde la apertura, con su n y su veredicto.
  • Solo distancia y frecuencia: no dice que el precio vuelva al VWAP ni que se detenga en una banda.

Cómo se calcula

Cada vela suma su precio típico ponderado por volumen desde la apertura de la sesión regular, y las bandas son desviaciones ponderadas alrededor del VWAP. Los toques cuentan desde las 10:00, contra la banda conocida en la vela anterior. Trae estadística para 8 mercados; en el resto dibuja la línea sin tabla.

Cómo añadirlo

  1. Ábrelo en TradingView y pulsa «Usar en el gráfico» o «Añadir a favoritos».
  2. O copia el código, abre el editor Pine de TradingView, pégalo y pulsa «Añadir al gráfico».

La medición detrás

Una de las tablas de nuestras guías sobre lo mismo que mide el indicador, con su muestra y su rango de fechas.

Bandas del VWAP en el ES: cuántas veces se alcanzan antes del cierre

ES

Desliza para ver la muestra →

BandaAlcanzada antes del cierreMisma distancia desde la aperturaSesiones
±1 desviaciones100,0 %100,0 %1.193
±2 desviaciones99,6 %100,0 %1.193
±3 desviaciones64,7 %92,5 %1.193

n = 1.193 · 2022-01-03 a 2026-10-16 · datos históricos de futuros

ES, sesión regular (9:30-16:00 ET), del 2022-01-03 al 2026-10-16: 1.193 sesiones. VWAP = suma del precio típico por el volumen dividida por el volumen, desde el primer minuto de la sesión; bandas = VWAP más y menos 1, 2 y 3 desviaciones estándar de esos precios, ponderadas por volumen. Calculado con velas de 1 minuto (aproxima el VWAP por operación). Se cuenta un toque desde las 10:00 ET, contra la banda conocida al cierre del minuto anterior, por cualquiera de los dos lados. Control: la misma distancia medida desde la apertura, en la misma sesión. ±1: 100,0 % [99,7–100,0], igual al azar; ±2: 99,6 % [99,0–99,8], diferencia −0,4 p. p. [−0,8 a −0,1]; ±3: 64,7 % [61,8–67,5], diferencia −27,7 p. p. [−30,6 a −24,9]. Las bandas lejanas se alcanzan menos que la misma distancia desde la apertura porque el VWAP acompaña al precio. Solo distancia y frecuencia: no dice que el precio vuelva al VWAP ni que se detenga en una banda; es lo que pasó, no una señal.

Descargar la tabla (CSV) ↓

Preguntas frecuentes

¿Son gratis?

Sí. Todos son públicos y de código abierto en TradingView, y se añaden con una cuenta gratuita. El plan gratuito de TradingView limita cuántos indicadores puedes tener a la vez en un gráfico.

¿Se redibujan?

Niveles clave y Estado de setups fijan cada nivel cuando termina su periodo o su ventana; solo la tabla se actualiza dentro de la barra. El Perfil de la sesión en curso cambia hasta el cierre, y el de una sesión terminada ya no cambia.

¿Con qué datos calculan?

Con los datos del gráfico en el que los abres. Las frecuencias históricas vienen dentro del indicador y dicen hasta qué fecha se midieron y sobre cuántas sesiones.

¿Por qué no dan señales?

Porque un porcentaje histórico describe cuánto y con qué frecuencia se movió el mercado en el pasado, no hacia dónde se moverá hoy. Por eso cada cifra va con su muestra y ninguno sugiere operaciones.

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